- Divergencia en %
- Divergencia por orden
- Divergencia mensual
En la pestaña "Divergencia" de los DARWINs, verás un gráfico con una simulación en la que se compara el % de rentabilidad que hubieran obtenido los supuestos inversores comparado con el DARWIN, para el periodo de tiempo especificado y teniendo en cuenta la divergencia mensual actual.
Recuerda que, esta estimación se calcula únicamente sobre la divergencia causada por el volumen de los inversores. Es fácil ver cómo, por pequeña que sea la divergencia negativa, ésta acaba teniendo mucha importancia en el largo plazo.
También en la pestaña "Divergencia", se muestra un gráfico con puntos de diferentes tamaños y colores, los cuales representan órdenes ejecutadas a los inversores. En el eje vertical se representa la latencia en milisegundos, y en el horizontal la divergencia en Pips (punto rojo = divergencia negativa; punto verde = divergencia positiva). En él podemos ver la diferencia de ejecución entre el trader y los inversores en las últimas 100 órdenes como máximo.
Además de la información mostrada en la pestaña de divergencia, en la ficha principal del DARWIN puedes ver el último cálculo de estimación de la divergencia mensual causada por el volumen de los inversores teniendo en cuenta las órdenes más recientes.
Cómo ver la divergencia de tus inversiones
No desprecies la divergencia mensual
Por pequeña que sea, se va a ir acumulando en el tiempo, y puede llegar a ser muy significativa si permaneces invertido en dicho DARWIN durante un largo periodo de tiempo.
Divergencia por divisa base
Si inviertes en DARWINs con una divisa base distinta a la tuya, debes de tener en cuenta que, cuánto más duren las operaciones del trader mayor será la probabilidad de experimentar divergencias importantes por divisa. Pero también debes de tener en consideración que, si permaneces invertido un periodo de tiempo relativamente largo en ese DARWIN, y debido a su comportamiento aleatorio, la divergencia tenderá a neutralizarse.
Sin inversores no podemos estimar la divergencia
La divergencia sólo se calcula para DARWINs que ya tienen inversores que han enviado, al menos, diez órdenes.
Divergencia de menos de 400 ms
Consideramos que, la divergencia causada por una latencia inferior a 400 milisegundos, ha sido causada por volumen de inversores. Por lo tanto, las órdenes con una latencia superior a 400ms no son tenidas en cuenta para el cálculo de divergencia mensual.
Divergencia de más de 400 ms
Si la divergencia se produce por una latencia alta, de más de 400 milisegundos, consideramos que se ha debido a causas tecnológicas, como puede ser un retraso en la confirmación de la orden ejecutada por el trader por parte de nuestros proveedores de liquidez. Esto se puede deber a la emisión de noticias importantes con un aumento notable de la volatilidad o durante el periodo de rollover cuándo la liquidez es escasa. Su resultado tiene un alto componente aleatorio y unas veces irá a favor y otras en contra, por lo que sus efectos se compensan en el largo plazo.
La divergencia en carteras demo no es indicativa de la divergencia real
El servidor que determina el volumen en demo que se debe enviar es distinta en demo y en real. Eso genera latencias distintas al enviar la orden. Además, la orden demo se lanza a un libro de órdenes que hay en ese momento en el mercado, y da por hecho dicho libro de órdenes. En real el libro que se ve y el que hay no es el mismo. En este paso, existen de nuevo también diferencias de latencia.
