Ajustement du Risque (Ra)
Qu'est ce que c'est?

L’Attribut Investisseur Ajustement Risque (Ra) évalue le niveau d’intervention de notre Risk Manager sur un DARWIN. Plus il sera impliqué dans l'opération, pire sera la note de (Ra) et vice versa.

Le Risk Manager arbitre entre le DARWIN et la stratégie de trading sous-jacente pour garantir aux investisseurs un niveau de risque connu à l'avance - 10% VaR mensuelle -.

La note de cet Attribut Investisseur est comprise entre 0 et 10 et est calculée en tenant compte des 12 dernières D-Périodes d'Expérience (Ex).

  1. Comportement DARWIN vs. Stratégie sous-jacente

    Moins notre Risk Manager est impliqué dans le DARWIN, plus les formes des courbes de rendement du DARWIN et de la stratégie sous-jacente seront similaires.

    Cela ne signifie pas qu'ils produisent le même pourcentage de rendement, puisque le DARWIN côte une VaR mensuelle cible de 10%, tandis que la VaR de la stratégie sous-jacente varie entre entre  0% à 99,99999999%.

  2. Niveau de risque connu pour le DARWIN

    Notre Risk Manager travaille à transformer la stratégie sous-jacente en actif financier, DARWIN, avec une VaR mensuelle cible de 10% et un intervalle de confiance de 95%.

    Plus le score dans l'Attribut (Ra) est élevé, moins le Risk Manager interviendra sur les positions ouvertes par le trader et la VaR mensuelle du DARWIN fluctuera très probablement de près de 10%.
     

L'Attribut Investisseur Ajustements de Risque (Ra) évalue la gestion du risque par position de l'opérateur.

En revanche, la gestion globale du risque dans le compte de trading est évaluée par l'Attribut Stabilité Risque (Rs).

Un niveau de risque stable par compte de trading, associé à un effet de levier cohérent - D-Leverage, offre aux investisseurs une sécurité et un bon score pour les Attributs Investisseurs de (Rs) et (Ra)!

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Dans l'Attribut Ajustement Risque, Darwinex qualifie le respect d'une cohérence dans la gestion du risque entre chacune des positions position, peu importe le niveau de risque de celles-ci.

Où puis-je voir les données de l'Attribut Ajustement du Risque (Ra)?

Comme avec tous les Attributs Investisseurs dans Darwinex, vous pouvez y accéder, soit via l'icône correspondante (Ra) dans la fiche principale du DARWIN7 stratégie, soit via l'onglet ["Attributs Investisseurs" / "Ra"] .

Barra Atributos

Une fois que vous accédez au Ra, vous trouverez un graphique rempli de bulles vertes / rouges comme suit:

Grafico Ajuste del Riesgo

Ce graphique est représenté par deux axes:

  • L'axe vertical représente le D-Leverage par position de la stratégie de trading.
  • L'axe horizontal représente la durée de la position.

De plus, on peut distinguer deux types de "bulles" sur ce graphique:

  1. Bulles Vertes

    Les bulles vertes représentent des positions qui n'ont pas dû être ajustées par notre Risk Manager, car elles ne dépassent pas de manière significative le niveau de levier moyen des positions récemment ouvertes.

  2. Bulles Rouges

    Les bulles rouges reflètent les positions qui ont dû être ajustées par notre Risk Manager, car elles ont été considérées comme trop importante en taille, par rapport à l'historique des positions les plus récentes.

     

Il est important de garder à l’esprit que vous pouvez voir le pourcentage d’ajustement en déplaçant le curseur sur chacune des positions (bulles), car un ajustement de 5% ne sera pas le même que 60%. Plus le % d'ajustement est grand, plus la pénalité est grande sur la note de (Ra).

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L'axe vertical du graphique de Ra est représenté en échelle logarithmique.

Cas pratique de la note d'Ajustement du Risque (Ra)

Comme nous l'avons vu précédemment, un graphique avec des bulles vertes abondantes aura une note élevée d'ajustement du risque (Ra), tandis que l'apparition de nombreuses bulles rouges conduira à une note faible de (Ra).

Voici un bon exemple d’intervention de notre Risk Manager. Vous pouvez voir que le graphique est plein de bulles vertes, ce qui ne peut pas signifier autre chose qu’une excellente note sur l’Attribut Investisseur (Ra).

ALTA NOTA RA

Dans ce cas, vous pouvez apprécier non seulement une multitude de bulles rouges dans la partie supérieure du graphique, mais celles-ci ont également subi une intervention importante de notre Risk Manager avec des expositions fermées de plus de 50%.

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Astuces
Besoin de plus d'information?

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’Attribut Investisseur Rajustement du Risque (Ra), nous vous recommandons de lire les articles suivants de notre blog (Parties 1, 2 et 3), ainsi que ce webinaire présenté par notre PDG, Juan Colón, intitulé "Risk Management 2.0".