Qu'est ce que c'est?
La corrélation est une valeur statistique qui mesure la relation entre deux variables, utilisée par Darwinex pour calculer la note de l'Attribut Investisseur que nous allons traiter dans cet article: Corrélation de marché (Mc).
Cet attribut tente de quantifier la valeur ajoutée fournie par les décisions de trading du fournisseur de DARWIN et compare le résultat à l’évolution des actifs sous-jacents qu’il exploite.
Autrement dit, si un investisseur pouvait atteindre la même rentabilité que le DARWIN, en achetant uniquement l'actif sur lequel il opère, quel intérêt pourrait-il avoir à le faire via le DARWIN, en payant les frais de performance de 20%?
Toutefois, si le DARWIN améliore les rentabilités offertes par les actifs sous-jacents, il n'y a alors aucun doute sur la contribution de valeur du fournisseur de DARWIN .
La note de cet Attribut Investisseur est comprise entre 0 et 10 et est calculée en tenant compte des 12 dernières
D-Périodes d’Expérience (Ex).
Comment est-elle calculée?
Pour calculer la note, nous comparons l'évolution de la courbe de rentabilité de DARWIN avec celle des actifs sous-jacents. Plus cette évolution est similaire, plus la corrélation sera élevée et pire sera la note du DARWIN dans l'Attribut de Corrélation de marché (Mc).
De plus, nous tenons compte de ces deux facteurs supplémentaires lors du calcul de la note:
Depuis la barre des attributs, en cliquant sur (Mc).
NOTE: Si vous placez le pointeur de la souris sur un Attribut Investisseur, vous verrez la note, ainsi qu'une brève description.
Dans l'onglet ["Attributs Investisseurs" / "Mc"].
Dans les deux cas, vous accédez à l'analyse des corrélations en fonction des positions ouvertes dans un seul actif par le fournisseur DARWIN:
Pour chaque actif, trois graphiques de type de cycle sont affichés, où vous pouvez voir le poids des positions longues et courtes, la durée et l'exposition totale au marché pour la période sélectionnée.
En outre, dans la colonne de droite, vous trouverez le détail des données importantes telles que le facteur de corrélation total, l’actif avec la corrélation la plus élevée, etc.
Rappelez-vous que les valeurs de corrélation comprises entre -0,30 et +0,30 sont considérées comme faibles.
Astuces
Et finalement, nous vous proposons les astuces suivantes sur l’Attribut Investisseur de Corrélation de marché (Mc):
La valeur du manager
Plus la corrélation entre les actifs sous-jacents sur lesquels opère le trader et la courbe de rendement du DARWIN est faible, plus la valeur ajoutée par le manager du DARWIN à la rentabilité obtenue est élevée, et meilleure sera la valeur de Mc.
L'effet du temps
Le résultat de la corrélation dépend de la période calculée, elle peut donc varier considérablement en fonction de l'horizon temporel sélectionné.
Son influence sur le Darwinex Score (D-Score)
En raison de l'importance de la valeur ajoutée dans la gestion d'un compte de trading, une mauvaise note dans cet Attribut Investisseur nuit grandement au D-score du DARWIN.
