D-Période
Introduction

Introducción

L'évaluation de l'expérience accumulée d'une stratégie de négociation est fondamentale pour évaluer la valeur statistique de ses résultats.

Plus l'expérience accumulée par une stratégie est grande, plus sa pertinence statistique est grande et plus les conclusions pouvant être tirées de son analyse sont fiables.

Cependant, toute personne souhaitant mesurer l’expérience des stratégies de trading sera confrontée aux difficultés suivantes:

  1. Quelle unité de mesure doit être utilisée?
  2. L'expérience de deux stratégies très différentes est-elle comparable?

Chez Darwinex, nous pensons qu'il n'y a pas de meilleur moyen de mesurer l'expérience acquise par l'exposition au marché des positions. Cette exposition est calculée avec les variables D-Levier et Temps.

Sur Darwinex, nous avons développé un outil propriétaire pour mesurer l’expérience des comptes de trading: la D-Période

Pour accumuler 1 D-période d’expérience, 2 conditions doivent être remplies:

    1. Opérer un minimum de 15 jours
    2. Accumuler 18 décisions représentatives.

Pour calculer les décisions représentatives, procédez comme suit:

Pour avoir une idée de son ampleur, on pourrait dire qu’une D-Période équivaut à environ un mois de marché au cours duquel la stratégie a négocié tous les jours, ouvrant des positions avec un D-Levier et une durée homogènes.

La note de l'attribut d'expérience (Ex) est la seule qui ne puisse être diminuée, sauf cas exceptionnels - et toujours temporairement - et l'expérience maximale pouvant être cumulée, équivalente à une note de 10, est de 12 D-périodes.

Une note de 1 sur l'attribut d'expérience (Ex) est égale à 1.2 D-Periodes.

Cas Pratique

Voyons un exemple pratique qui vous aide à mieux comprendre l'influence des décisions représentatives dans le calcul du score d'expérience (Ex).

Imaginez deux systèmes de trading:

  • Système A => intraday
  • Système B => swing

Le système A laisse ses positions ouvertes moins longtemps que le système B, mais utilise plus de levier.

  1. Le système A: Intraday

    1.- D-Levier = 20      Durée = 30 minutos

    2.- D-Levier = 24      Durée = 35 minutos

    3.- D-Levier = 30      Durée = 45 minutos

    4.- D-Levier = 22      Durée = 10 minutos

    5.- D-Levier = 18      Durée = 5 minutos

  2. Le système B: Swing Trading

    1.- D-Levier = 5      Durée = 3000 minutos

    2.- D-Levier = 2      Durée = 2500 minutos

    3.- D-Levier = 3      Durée = 1400 minutos

    4.- D-Levier = 11    Durée = 5000 minutos

    5.- D-Levier = 2      Durée = 1200 minutos

Selon vous, lequel des deux systèmes a accumulé le plus de décisions de trading représentatives -Expérience (Ex)- sur Darwinex?

Solution
Système A: Intraday
Position: D-Levier Durée (Minutes) Exposition Décisions Représentatives
1 20 30 109.5 0.54
2 24 35 141.9 0.70
3 30 45 201.2 1
4 22 10 69.57 0.34
5 18 5 40.25 0.20
      TOTAL: 2.79
Système B: Swing Trading
Position: D-Levier Durée (Minutes) Exposition Decision Représentatives
1 5 3000 273.8 0.35
2 2 2500 100 0.13
3 3 1400 112.2 0.14
4 11 5000 777.8 1
5 2 1200 69.3 0.09
      TOTAL: 1.7

Notez que le système B a été pénalisé par le fait que ses positions ne sont pas homogènes en D-Levier et en durée.

Dans cet exemple, la position 4 est celle qui sert de référence avec une exposition de 777,8 et obtient 1 décision de négociation représentative. Cependant, ayant une exposition au marché bien supérieure au reste, celles-ci seront "éclipsées" par l'ampleur de la décision la plus représentative, et leur impact sur l'exposition globale sera réduit.

En revanche, dans le système A, composé de positions plus similaires en termes de D-Leverage et de durée, le poids spécifique agrégé de tous est plus grand que dans le système B.

Par conséquent, le système A aura accumulé plus de décisions commerciales représentatives (2.79) que le système B (1.7).

Trucos
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