Introduction
L'évaluation de l'expérience accumulée d'une stratégie de négociation est fondamentale pour évaluer la valeur statistique de ses résultats.
Plus l'expérience accumulée par une stratégie est grande, plus sa pertinence statistique est grande et plus les conclusions pouvant être tirées de son analyse sont fiables.
Cependant, toute personne souhaitant mesurer l’expérience des stratégies de trading sera confrontée aux difficultés suivantes:
- Quelle unité de mesure doit être utilisée?
- L'expérience de deux stratégies très différentes est-elle comparable?
Chez Darwinex, nous pensons qu'il n'y a pas de meilleur moyen de mesurer l'expérience acquise par l'exposition au marché des positions. Cette exposition est calculée avec les variables D-Levier et Temps.
Sur Darwinex, nous avons développé un outil propriétaire pour mesurer l’expérience des comptes de trading: la D-Période
Pour accumuler 1 D-période d’expérience, 2 conditions doivent être remplies:
-
- Opérer un minimum de 15 jours
- Accumuler 18 décisions représentatives.
Pour calculer les décisions représentatives, procédez comme suit:
Nous calculons l'exposition au marché de chaque position ouverte au cours des 15 derniers jours de négociation en utilisant la formule suivante:
Exposition = D-Levier x √Temps
Le D-Levier est l'outil propriétaire de Darwinex qui normalise le risque de toutes les positions en prenant l'EURUSD comme référence.
Pour calculer le D-Levier, nous tenons compte de l'effet de levier nominal, de la volatilité sous-jacente, de la corrélation, en cas d'opérations simultanées ouvertes, et nous le comparons à une opération sans levier sur l'EURUSD.
De toutes les positions ouvertes au cours des 15 derniers jours de négociation, nous prenons celle qui est la plus exposée au marché et l'utilisons comme référence pour le reste. Cette position aura la valeur d'une (1) décision représentative de trading.
Pour ce faire, nous divisons l'exposition de chaque position par l'exposition de la décision de négociation la plus représentative. De cette manière, l’exposition, et donc la «représentativité» des autres ordres constitueront une fraction de la position que nous avons prise comme référence.
Nous ajoutons toute l'exposition de toutes les positions ouvertes au cours des 15 derniers jours de bourse, et le résultat sera le nombre de décisions représentatives que nous avons accumulées.
Rappelez-vous que pour obtenir une (1) D-Période d'expérience, vous devez avoir pris au moins 18 décisions représentatives de trading dans un délai minimum de 15 jours de bourse.
D-Périodes & Expérience
L'expérience (Ex) est le seul attribut des 12 évaluations offertes par Darwinex qui croît toujours!
L'importance de l'homogénéité
Vous avez déjà vu dans l'exemple précédent que l'homogénéité du couple D-Leverage / Durée est essentielle pour accumuler de l'expérience plus rapidement.
Maximum 12 D-Périodes
Il n'est pas possible d'accumuler plus de 12 périodes d'expérience (Ex). A ce moment, la note de l'attribut d'expérience sera 10.
Limite de12 D-Périodes pour le calcul des notes
Les notes des attributs investisseurs ne prennent en compte que les 12 dernières périodes d’expérience, à l’exception des attributs investisseurs (La), (R+)(R-) et (Dc) qui sont calculés sur les 3 dernières D-Périodes.
