Qu'est ce que c'est?
L'Attribut Investisseur Expérience (Ex) reflète la représentativité statistique des données de DARWINs / stratégies de trading.
D'une part, l'analyse de quelques opérations peut nous amener à des résultats peu concluants en raison d'un manque de données suffisantes. D'un autre côté, il est certain que l'analyse d'un échantillon relativement large de données provenant d'une stratégie de trading en accroît le pouvoir de prédiction.
Il y a une différence notable entre analyser 100 trades et 100 000 et, au fur et à mesure qu'une stratégie augmente son Expérience (Ex), celle-ci donnera plus de valeur aux données / statistiques que vous pouvez voir dans le profil d’un DARWIN / stratégie, indiqué dans la note finale du D-Score.
Cependant, le fait de comparer les données de stratégies de trading aussi hétérogènes tels que le scalping, le day trading, le swing trading, position trading, etc. nous oblige à envisager une méthode d'évaluation de l'expérience /représentativité statistique sans précédent.
Nous avons le plaisir de vous présenter le premier des 12 Attributs Investisseurs avec lesquels Darwinex qualifie les DARWINs / stratégies de trading: Expérience (Ex)
Comment est-elle calculée?
Pour mesurer l'Expérience (Ex) d'une stratégie de trading, il est essentiel de connaître son indissociable et fidèle partenaire: la D-Période.
Plus une stratégie aura accumulé des D-Périodes d’Expérience, plus elle évoluera.
Pour obtenir une note de 10 sur 10, une stratégie nécessitera 12 D-Périodes d’Expérience.
Où puis-je voir l'Expérience / D-Périodes accumulées?
Le graphique d'Expérience se trouve dans l'onglet ["Attributs Investisseurs" / "Ex"] ou en cliquant directement sur la note Ex dans la barre d'Attributs. Il montre le graphique de rendement obtenu pendant une période maximale de 12 D-Périodes.
En outre, vous remarquerez que le graphique est divisé en 12 parties, représentées par 12 lignes verticales. La distance entre les lignes est équivalente à 1 D-Période.
Vous pouvez constater que la distance entre les lignes n'est pas nécessairement équivalente, car, selon les opérations du trader, il y aura des moments où une D-Période sera atteinte en 15 jours de marché, tandis que dans d’autres, cela prendra plus de temps, en raison d'une réduction du nombre de trades dans leurs opérations ou de la modification de la durée / effet de levier de leurs positions.
Les critères d'accumulation des D-Périodes nécessitent une explication à part. C'est pourquoi nous avons préparé une leçon spécifique: D-Périodes
Exemples sur le niveau d'Expérience (Ex)
Pour consolider la partie théorique de cet Attribut Investisseur, nous allons évaluer deux exemples de DARWINs avec une Expérience (Ex) différente.
- Peu d'Expérience cumulée
- Beaucoup d'Expérience cumulée
Dans cet exemple, vous pouvez voir que le DARWIN accumule un rendement plus que raisonnable de 18,80% en près de deux mois. Par contre, il accumule une Expérience (Ex) réduite de 1,47 D-Périodes et un score d'Expérience de 1,22 (vous pouvez voir toutes les données dans la colonne à droite de l'image jointe).
Avec si peu de données, il est impossible de tirer une conclusion quant à la qualité du DARWIN. L'idéal serait de le "contrôler" dans le filtre des favoris et d'analyser l'évolution de ses statistiques à mesure que l'Expérience (Ex) augmente.
Dans ce cas, nous vous montrons un DARWIN qui a atteint le score maximum de 10 dans sa note Expérience (Ex).
En fait, bien que cela ne soit pas appréciable dans le graphique Expérience (Ex), mais dans le graphique de rendement, son historique de données remonte à 2013.
Cependant, comme nous l’avons expliqué précédemment, l’Attribut Investisseur d’Expérience (Ex) ne prend en compte que les 12 dernières D-Périodes, donc seulement celles-ci seront affichés sur le graphique.
Avec une histoire aussi large, les conclusions qui peuvent être tirées de son analyse sont beaucoup plus concluantes que dans le cas précédent.
Il croît uniquement ...
L'Expérience est le seul Attribut Investisseur dont la note ne peut régresser, vous ne pouvez alors qu'évoluer!
Poids dans le D-Score
Étant donné l'importance de la représentativité statistique des données dans une stratégie de trading, le poids de la note d'Expérience (Ex) dans le D-Score est très important.
Plus le score d'Expérience est faible, plus le D-score sera pénalisé par ce manque de représentativité statistique, et vice versa.
Filtre personnalisé
Vous pouvez utiliser Expérience (Ex) dans plus de 20 critères de filtre, pour créer votre propre filtre de sélection personnalisé pour les DARWINs.
1 D-Période = 1 Mois standard d'activité
Pensez à 1 D-Période comme s'il s'agissait d'un mois de trading standardisé, c'est à dire un mois de trading quotidien, dans des actifs décorrélés et avec un effet de levier relativement homogène dans toutes les positions.
