Régularité sur Rendement (R+/R-) et Durée (Dc)

Régularité sur Rendement (R+/R-) et Durée (Dc)

Qu'est ce que c'est?

Les Attributs Investisseurs de la Régularité sur Rendement Positif (R+), Régularité sur Rendement Négatif (R-) et la Régularité sur Durée (Dc) examinent les modèles de comportement basés sur les décisions de clôture des positions par le trader. Ceux-ci mesurent la dispersion / concentration en termes de durée ou de résultat de la position (en unité pip).

Les notes de ces trois Attributs Investisseurs oscillent entre 0 et 10 et sont calculées en tenant compte des 3 dernières D-Périodes d’Expérience (Ex).

Régularité sur Rendement Positif (R+)

Identifie les modèles de comportement dans les décisions de clôture des positions, sur le même actif, qui ont abouti à des résultats positifs.

Plus haut est le score, plus une concentration est notable entre les positions fermées positives sur le même actif, ce qui montre que le trader utilise les pips comme critère lors de leur clôture positive.

En plaçant un Take Profit (TP) très similaire pour toutes les positions du même actif, la note de (R+) sera excellente.
Régularité sur Rendement Négatif (R-)

Identifie les modèles de comportement dans les décisions de clôture des positions, sur le même actif, qui ont abouti à des résultats négatifs.

Plus haut est le score, plus une concentration est notable entre les positions fermées négatives sur le même actif, ce qui montre que le trader utilise les pips comme critère lors de leur clôture négative.

En plaçant un Stop Loss (SL) très similaire pour toutes les positions du même actif, la note de (R-) sera excellente.
Régularité sur Durée (Dc)

Explore les modèles de comportement en terme de durée des positions sur le même actif.

Plus élevé est le score, plus grande est la concentration en terme de durée des positions fermées sur le même actif, ce qui montre que le trader utilise la durée de ses positions comme critère de leurs clôtures.

En fermant systématiquement les positions sur le même actif avec une durée relativement homogène, la note (Dc) sera excellente.

Où puis-je voir les données des Attributs Investisseurs de R+/R-/Dc?

Comme avec tous les Attributs Investisseurs de Darwinex, vous pouvez y accéder, soit via les icônes correspondantes (R + / R- / Dc) dans la fiche principale de DARWIN / stratégie, soit via l'onglet ["Attributs Investisseurs" /" R + "/" R- "/" Dc "].

Régularité Rendement +/-
Régularité sur Durée

Recherche des modèles à travers les décisions de clôture des positions sur le même actif, en terme de résultat mesuré en unités pips *.

Dans le graphique de (R+/R-), vous pouvez voir les 50 dernières positions fermées en positif / négatif sur le même actif.

* Pour calculer la valeur de l'unité pip, ci-dessous la formule:

[(prix final - prix initial) / (prix initial)] * 10000

Recherche des modèles dans les décisions de clôture des positions, dans le même actif, en termes de durée.

Dans le graphique Dc, vous pouvez voir les 100 dernières positions fermées dans le même actif.

Taille des bulles

Dans ces 3 Attributs Investisseurs et pour le calcul de leurs notes, non seulement le niveau de concentration ou dispersion est pris en compte, mais également l'importance relative de la position par rapport au reste.

De cette manière, nous évitons de pénaliser le score de Régularité lorsqu'il existe des positions isolées du reste, à condition qu'elles ne soient pas très représentatives.

La représentativité de la position est marquée par la taille de la bulle qui la représente, car elle nous permet de mesurer le poids relatif de chaque position dans le résultat de la stratégie.

Formule taille ou représentativité de la position:

[(Effet de levier * √durée * VaR DARWIN) / (VaR de la stratégie en position de clôture)]

Cas pratique de la note de R+/R-/Dc

Si vous êtes un investisseur de DARWINs, vous devez savoir qu'une bonne note de Régularité pour R+/R-/Dc implique la mise en place de règles ou de critères clairs lors de la clôture de la position.

Cependant, vous pouvez trouver des DARWINs avec de très bonnes notes dans les Attributs Stabilité du Risque (Rs) , Ajustements du Risque (Ra) ou Aversion au Risque (La), et des notes moins bonnes sur (R+),(R-), et/ou (Dc).

Cela se produit généralement dans les comptes avec des objectifs variables - par exemple, l'utilisation de Stops suiveurs ou Trailing Stops - ou le suivi de tendances, qui impliquent généralement une plus grande dispersion des résultats - des positions, sans que toutefois ceux-ci ne soient les pires systèmes de trading.

Voyons quelques exemples:

Score Haut (Dc)
Score Haut (R-)
Score Haut (R+)(R-)
Score Bas (R+)(R-)(Dc)

Dans ce cas, vous pouvez voir un DARWIN avec une note en Régularité sur durée (Dc) de 9.8, dans laquelle il est à noter que son principe de clôture est basé sur le temps et non pas sur le résultat de la position.

Ici, nous vous montrons un DARWIN où les pertes sont totalement limitées avec une dispersion minimale. Les résultats en (R+) eux, sont beaucoup plus dispersés.

Nous avons ici un exemple de DARWIN qui opère avec une discipline stricte dans les Attributs de (R+) et (R-). Bien que ce graphique montre les 50 dernières positions gagnantes et 50 perdantes, nous pouvons à peine apercevoir quelques positions en raison de la concentration de celles-ci.

Finalement, nous vous montrons un DARWIN avec une grande dispersion dans ses fermetures, causée par les unités pips et la durée, avec des opérations qui ont duré jusqu'à 42 jours, avec une représentativité significative, par rapport à d’autres opérations de très courte durée.

Notre algorithme est incapable de trouver un modèle comportemental sur la base de ces données, conduisante à un faible score sur les attributs qui mesurent la Régularité.

Astuces

L’algorithme détecte plusieurs foyers de concentration ou dispersion , de sorte qu’un compte de trading avec différentes stratégies fonctionnant simultanément, avec différents objectifs de Stop Loss / Take Profits / durée, ne doit pas être trop durement pénalisé par les Attributs de (R+) / (R-) / (Dc), à condition que le système puisse identifier des récurrences comportementales.

Par conséquent, si ces stratégies sont cohérentes en elles-mêmes, leur combinaison dans un même compte donnera également une bonne note de (R+) / (R-) / (Dc).

Bien que les Attributs Investisseurs (R+) / (R-) / (Dc) montrent le résultat des positions sur le même actif, Darwinex met également à votre disposition le graphique détaillé par trades individuels.

Pour y accéder, il vous suffit d'aller à l'onglet "Actifs et Horaires", sur la page de la stratégie sous-jacente ou du DARWIN. Vous pourrez y voir les 100 derniers trades fermés par le trader.

Nous avons préparé un article qui traite en détail des différences entre Trade vs. Position.

Compte tenu du fait que Darwinex peut opérer divers actifs avec des cotations très différentes, nous avons normalisé la mesure de ce qu’est un pip sur la base de la formule suivante:

Résultat en unité pip = [(Prix de clôture - Prix d'ouverture) / Prix d'ouverture] * 10 000

De cette manière, même si vous pouvez fermer tout les trades avec un résultat similaire en pips, si ceux-ci sont liés à différents actifs sous-jacents, vous pourrez donc trouver une certaine dispersion dans notre graphique (R+/R-).

Voyons quelques exemples d'opérations où tout les trades sont fermés à 50 pips.

	Ouverture	Clôture	Pips Unitaires Darwinex
EURUSD	1,25000	1,25500	40,0
USDJPY	105,000	105,500	47,6
GBPUSD	1,38000	1,38500	36,2
NZDUSD	0,70000	0,70500	71,4
EURTRY	4,65000	4,65500	10,8
USDNOK	7,78000	7,78500	6,4
EURMXN	22,90000	22,90500	2,2
WS30	25200	25250	19,8

Besoin de plus d'information?

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Attributs de Régularité, nous vous recommandons de regarder ce webinaire présenté par notre PDG, Juan Colón: