Uživatelská příručka k nezpracovaným datům DARWIN nabízeným prostřednictvím FTP.
Table of contents
- Struktura hlavního adresáře FTP
- Struktura složky Quotes
- Grafy
- AVG_PÁKA
- BADGES
- CHOVÁNÍ
- STRATEGIE_UZAVÍRÁNÍ
- DENNÍ_FIXNÍ_DIVERGENCE
- DENNÍ_SKUTEČNÁ_DIVERGENCE
- KONZISTENTNOST
- ZKUŠENOSTI
- ZTRÁTA_KONZISTENCE
- AVERZE_KE_ZTRÁTÁM
- AVERZE_KE_ZTRÁTÁM_NEKORIGOVANÁ_VAR
- KORELACE_TRHU
- MĚSÍČNÍ_DIVERGENCE
- STRATEGIE_OTVÍRÁNÍ
- ORDER_DIVERGENCE
- VÝKONNOST
- POZICE
- VÝNOS
- DIVERGENCE_VÝNOSU
- ÚPRAVA_RIZIKA
- STABILITA_RIZIKA
- ROTACE
- ŠKÁLOVATELNOST
- OBCHODNÍ_KONZISTENCE
- AVERZE_KE_ZTRÁTÁM_OBCHODU
- OBCHODY
- OBCHODNÍ_NEKORIGOVANÁ_AVERZE_KE_ZTRÁTÁM
- ZISKOVÁ_KONZISTENCE
- GRAF_INVESTIC
- GRAF_INVESTORŮ
1. Struktura hlavního adresáře FTP
Po vstupu do root adresáře FTP najdete složku pro každý DARWIN, který byl kdy uveden na burze DARWIN Exchange, přičemž názvy složek odpovídají ticker symbolům DARWIN (např. NTI, PLF atd.).
Každá z těchto složek obsahuje dvě složky, z nichž jedna s názvem „quotes“ (kotace) obsahuje nejaktuálnější časovou řadu kotací daného aktiva s přesností na tiky. Druhá, pojmenovaná „{DARWIN_TICKER}_former_var10“, uchovává data pro dřívější verzi DARWIN.
Ve složce DARWIN najdete také až 30 dalších datových sad, které obsahují data používaná ke konstrukci grafů a diagramů daného DARWINu, např. otevřené obchody, D-Páka, volatilita DARWINu vs. volatilita EURUSD atd.
Složka s daty pro dřívější verzi Darwinu má naprosto stejnou strukturu: složka s časovými řadami kotací a 30 datových sad časových řad.
V tomto formátu však existuje výjimka. Pokud byl DARWIN uzavřen před vytvořením nejnovější verze DARWINů, objeví se uvnitř složky s tickery pouze složka s dřívější verzí, ale nic týkající se aktuální verze.
2. Struktura složky Quotes
Uvnitř této složky se nachází další sada složek uspořádaných podle roku a měsíce v souladu s konvencí pojmenování „RRRR-MM“.
Ty obsahují kolekci souborů CSV komprimovaných ve formátu gzip. Tyto soubory mají následující konvenci pojmenování:
{DARWIN_TICKER}.{PRODUCT_RISK}.{COLOUR}_{PRODUCTID}_YYYY-MM-DD.HH.csv.gz
Například:
AGD.4.9_6112_2018-01-01.01.csv.gz
Uvnitř každého souboru bude několik řádků zobrazujících hodnoty kotací pro několik okamžiků během dané hodiny. Soubor csv obsahuje pouze 2 pole:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC)
- Hodnota kotace (zaokrouhleno na 4. desetinné místo)
3. Grafy
K dispozici je 30 různých grafů. Je možné, že u některých grafů DARWINu nejsou uvedeny žádné informace. V takovém případě nebude pro daný graf k dispozici žádný soubor. Názvy jednotlivých souborů jsou totožné s názvy samotných grafů.
Různé grafy a jejich struktura jsou uvedeny níže.
a) AVG_PÁKA
Obsahuje informace o D-Páce DARWINu, tj. volatilitě DARWINu ve srovnání s volatilitou EURUSD. Poslední pole je pole s řadou hodnot. Velikost tohoto pole může být až 24 prvků (jeden na hodinu). V praxi stačí vzít poslední z nich. Zahrnutá pole jsou následující:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC)
- Počet období na konci dne
- Pole s proměnným počtem hodnot pro D-Páka
b) BADGES
Obsahuje historii skóre atributů DARWINu. Každý řádek má následující strukturu:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- Pole se skóre atributů v daném okamžiku. Atributy jsou seřazeny podle následující tabulky.
- Čas, kdy byl proveden výpočet prvního atributu. Jedná se o časovou značku v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Čas, kdy byl proveden výpočet posledního atributu. Jedná se o časovou značku v milisekundách od epochy (časové pásmo UTC).
Pořadí atributů
Webový symbol | Popis |
EX | Zkušenost |
MC | Korelace trhu |
RS | Stabilita Rizika |
RA | Averze k Riziku |
OS | Strategie Otvírání |
CS | Strategie Uzavírání |
R+ | Zisková Konzistence |
R- | Ztrátová Konzistence |
DC | KONZISTENTNOST |
LA | AVERZE_KE_ZTRÁTÁM |
PF | VÝKONNOST |
CP | ŠKALOVATELNOST |
D-Score | Darwinex Skóre |
c) CHOVÁNÍ
Tento graf ukazuje množství příkazů za hodinu. Rozložení polí je:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- [[Volitelné]] Pokud obchodník v daný den obchodoval, bude zde pole s až 24 prvky obsahující počet příkazů. První prvek bude obsahovat příkazy zadané od 00:00 do 01:00, druhý od 01:00 do 02:00 atd.
d) Strategie Uzavírání
Řada hodnot ukazující vliv uzavření obchodu s určitým časovým rozdílem ve srovnání se skutečným časem uzavření (vyjádřeno v procentech). Tento graf je obdobou grafu STRATEGIE_OTVÍRÁNÍ. Struktura řádků je následující:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- [[Volitelné]] Pokud obchodník v daný den obchodoval, pole s 12 prvky. Obsahuje porovnání času uzavření obchodu s jeho uzavřením o určitou dobu dříve nebo později. Řady strategie se přidávají postupnou změnou času uzavření. Například pokud byla pozice uzavřena o 20 % později, bude se řadit na 3., 7. a 5. místo. Tato strategie má tedy 15/3 = 5. průměrnou pozici.
Pozice v poli | Varianta | Popis |
1 | -- | Počet uzavřených obchodů během dne. |
2 | 0% | Součet hodnocení ve skutečné strategii. |
3 | -50% | Součet hodnot uzavírajících 50 % před. |
4 | -40% | Součet hodnot uzavírajících 40 % před. |
5 | -30% | Součet hodnot uzavírajících 30 % před. |
6 | -20% | Součet hodnot uzavírajících 20 % před. |
7 | -10% | Součet hodnot uzavírajících 10 % před. |
8 | +10% | Součet hodnot uzavírajících 10 % po. |
9 | +20% | Součet hodnot uzavírajících 20 % po. |
10 | +30% | Součet hodnot uzavírajících 30 % po. |
11 | +40% | Součet hodnot uzavírajících 40 % po. |
12 | +50% | Součet hodnot uzavírajících 50 % po. |
e) DENNÍ_FIXNÍ_DIVERGENCE
Analyzuje vliv použití pevné divergence (10-5) na zisk. Každý řádek se skládá ze 2 polí:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Rozdíl v zisku.
f) DENNÍ_SKUTEČNÁ_DIVERGENCE
Analyzuje vliv uplatnění divergence investorů na zisk. Každý řádek se opět skládá ze 2 polí:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Rozdíl v zisku.
g) KONZISTENTNOST
Řada údajů pro každou jednotlivou pozici. Struktura je následující:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- Pole s údaji o posledních 100 pozicích v daném dni. Může to být prázdné pole, pokud neexistují žádné obchody. Každá pozice obsahuje:
- Čas začátku pozice vyjádřený v milisekundách.
- Doba trvání pozice v milisekundách.
- Hrubý zisk z pozice.
- VaR na začátku dne dané pozice.
- Pákový efekt na začátku pozice.
h) ZKUŠENOSTI
Obsahuje informace o D-obdobích pro každý den. Struktura je následující:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet D-období na konci dne.
- Pole s
- Počet dní v tomto období.
- Počet rozhodnutí v tomto období.
i) ZTRÁTA_KONZISTENCE
Analogicky ke grafu KONZISTENTNOSTI, tentokrát se ztrátovými obchody a s omezením na 50 obchodů. Obsah je následující:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- Pole s údaji o posledních 50 ztrátových pozicích v daném dni. Může to být prázdné pole, pokud neexistují žádné obchody. Každá pozice má:
- Počáteční čas polohy vyjádřený v milisekundách od epochy.
- Životnost pozice v milisekundách.
- Hrubý zisk z pozice.
- VaR na začátku dne na této pozici.
- Pákový efekt na začátku pozice.
j) AVERZE_KE_ZTRÁTÁM
Obsahuje informace o obchodech seskupených podle dnů a různých zisků: maximální, minimální a uzavřené. Pro obchodníky je k dispozici dvojitý graf (AVERZE_KE_ZTRÁTÁM_NEKORIGOVANÁ_VAR), jehož jedinou změnou je, že neupravuje velikost obchodů podle VaR. Struktura obsahu je následující:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- Pole s datem pro každý obchod v daném dni:
- Identifikace instrumentu.
- Datum zahájení obchodu v milisekundách.
- Maximální zisk z obchodu.
- Min. zisk z obchodu.
- Min. zisk z obchodu.
- Obchod je stále otevřený (1 znamená „ano“, 0 znamená „ne“)
k) AVERZE_KE_ZTRÁTÁM_NEKORIGOVANÁ_VAR
Stejně jako v předchozím případě, jen tentokrát není velikost obchodů upravena podle VaR. Obsah je rovněž shodný s grafem AVERZE_KE_ZTRÁTÁM:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- Pole s datem pro každý obchod v daném dni:
- Identifikace instrumentu
- Datum zahájení obchodu v milisekundách.
- Maximální zisk z obchodu.
- Min. zisk z obchodu.
- Skutečný zisk z obchodu při jeho uzavření.
- Obchod je stále otevřený (1 znamená „ano“, 0 znamená „ne“)
l) ZTRÁTA_KONZISTENCE
Analyzuje korelaci mezi strategií obchodníka a vývojem trhu v různých dobách trvání, konkrétně 3, 6 a 12 D-období. Má následující formát:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- Pole s různými údaji pro každé období:
- 3 Období.
- 6 Období.
- 12 Období.
Každá z těchto pozic má další pole s informacemi týkajícími se daného časového úseku:
- Identifikace Instrument
- Korelace mezi trhem a obchodníkem pro daný nástroj.
- Váha nástroje vůči celkové poloze.
- Počet po sobě jdoucích dlouhých pozic.
- Počet po sobě jdoucích krátkých pozic.
- Poměr mezi dobou s dlouhými pozicemi a dobou celého dne.
- Poměr mezi dobou s krátkými pozicemi a dobou celého dne.
- Časové procento vážené pákovým efektem dlouhých pozic.
- Časové procento vážené pákovým efektem krátkých pozic.
- Časové procento vážené pákovým efektem uzavřených pozic.
m) MĚSÍČNÍ_DIVERGENCE
Obsahuje údaje o průměrné a měsíční divergenci. Neobsahuje informace o obdobích:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Průměrná divergence.
- Měsíční divergence.
n) STRATEGIE_OTVÍRÁNÍ
Podobně jako v grafu STRATEGIE_UZAVÍRÁNÍ se jedná o řadu hodnot, které ukazují vliv otevření obchodu s určitým časovým rozdílem (vyjádřeným v procentech). Jednotlivé řádky probíhají následovně:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- [[Volitelné]] Pokud obchodník v daný den obchodoval, pole s 12 prvky. Obsahuje porovnání času otevření s tím, že se tak stalo určitý čas před nebo po. Přidávají se hodnosti strategie měnící procentuálně čas otevření. Například pokud byla pozice uzavřena o 20 % později, bude mít 3., 7. a 5. místo. Tato strategie má tedy 15/3 = 5. průměrnou pozici.
Pozice v poli | Varianta | Popis |
1 | -- | Počet otevřených obchodů během dne. |
2 | 0% | Součet hodností ve skutečné strategii. |
3 | -50% | Součet hodností otevírajících se o 50 % dříve. |
4 | -40% | Součet hodností otevírajících se o 40 % dříve. |
5 | -30% | Součet hodností otevírajících se o 30 % dříve. |
6 | -20% | Součet hodností otevírajících se o 20 % dříve. |
7 | -10% | Součet hodností otevírajících se o 10 % dříve. |
8 | +10% | Součet počátečních hodností 10 % po. |
9 | +20% | Součet počátečních hodností 20 % po. |
10 | +30% | Součet počátečních hodností 30 % po. |
11 | +40% | Součet počátečních hodností 40 % po. |
12 | +50% | Součet počátečních hodností 50 % po. |
o) ORDER_DIVERGENCE
Nabízí informace o podrobné divergenci na objednávku. Jedná se o soubor polí s následující strukturou:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas, kdy DARWIN zadá příkaz pro investory.
- ID instrumentu.
- Objem investorů v USD.
- Latence.
- Divergence, kterou investoři u této zakázky zaznamenali.
p) VÝKONNOST
Ten obsahuje údaje o zisku DARWINu ve srovnání se ziskem několika náhodných strategií simulovaných v několika časových intervalech: 3 období, 6 období a 12 období. Údaje obsahují:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas, kdy DARWIN zadá příkaz pro investory.
- Počet období.
- Pole s následujícími údaji pro daný den.
- Počet pozic za den.
- Pole s daty za 3 období.
- Pole s údaji pro 6 období.
- Pole s údaji za 12 období.
Všechna výše uvedená pole obsahují následující informace:- Procento do kterého patří aktuální strategie..
- Zisk v aktuálním časovém okně strategie.
- Simulace zisku. Toto je také pole s prvky pro každé procento.
- Zisk v procentech 99
- Zisk v procentech 95
- Zisk v procentech 90
- Zisk v procentech 80
- Zisk v procentech 70
- Zisk v procentech 60
- Zisk v procentech 50
- Zisk v procentech 40
- Zisk v procentech 30
- Zisk v procentech 20
- Zisk v procentech 10
- Zisk v procentech 5
- Zisk v procentech 1
- Aktivita (Toto pole je obvykle nulové): Počet dní s aktivitou a bez anomálií.
q) POZICE
Nabízí informace o pozicích každý den:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas, kdy DARWIN zadá příkaz pro investory.
- Počet období
- Pole s agregovanými údaji v daném dni za otevřené nástroje v daném okamžiku. To znamená, že může mít pole pro „EURUSD+GBPJPY+XAUUSD“ a další pouze pro „EURUSD“.
- Pole s následujícími údaji:
- ID Instrumentu
- Počet pozic
- Počet vítězných pozic
- Počet ztrátových pozic
- Výkonnost vítězných pozic
- Výkonnost ztrátových pozic
- Doba trvání vítězných pozic
- Doba trvání ztrátových pozic
- Celkový počet pozic
- Maximální počet otevřených obchodů
- Pole s následujícími údaji:
r) VÝNOS
Tento graf obsahuje informace o ziskovosti. Struktura má následující strukturu:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas, kdy DARWIN zadá příkaz pro investory.
- Počet období
- Pole s informacemi o ziskovosti v klíčových okamžicích:
- První výnos dne
- Od pozice 2 do N-1 → [Volitelné] Řada bodů, která se používá k výpočtu drawdownu.
- [Nepovinné] Na poslední pozici pole nalezneme poslední návrat dne.
s) DIVERGENCE_VÝNOSU
Zde najdete informace o divergenci DARWINu. Obsahuje:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas, kdy DARWIN zadá příkaz pro investory.
- Cena DARWINU v tomto okamžiku.
- Cena DARWINU po uplatnění skutečné divergence.
t) ÚPRAVA_RIZIKA
Obsahuje informace o výši úpravy rizika použité na strategii. Struktura:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas, kdy DARWIN zadá příkaz pro investory.
- Počet období
- Pole s informacemi o úpravě rizika. Každý prvek obsahuje
- Výchozí cílová hodnota pákového efektu. Pokud není k dispozici, může být nulový.
- Normalizovaná denní VaR.
- Soubor údajů pro každou pozici:
- Doba úpravy v milisekundách
- Doba trvání
- D-Páka
- Úprava VaR
- Počet souběžných obchodů
- Pozice ziskPáka v den jejího otevření
u) STABILITA_RIZIKA
Informace o variabilitě nebo stabilitě VaR v rámci strategie. Graf obsahuje:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas aktivace systému DARWIN.
- Počet období.
- Pole s informacemi o VaR. Každá pozice obsahuje:
- Aktuální VaR.
- Max VaR.
- Min VaR.
- Normalizovaný aktuální VaR.
- Normalizovaný max VaR.
- Normalizovaný min VaR.
- Výnos
v) ROTACE
Obsahuje informace o denní rotaci. Obsahuje hodnotu pro každý den s následujícími údaji:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas spuštění strategie.
- Počet období
- Denní rotace
w) ŠKÁLOVATELNOST
Tento graf nabízí údaje pro několik grafů kapacity zobrazených na webu, které jsou strukturovány následovně:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas spuštění strategie.
- Počet období
- Pole s informacemi o škálovatelnosti. Každá pozice má:
- Pole obsahující, jak by vypadaly kotace s určitým hypotetickým zvýšením rozpětí:
- Původní hodnota nabídky
- 0.00002 ( +0.2 spread pips)
- 0.00005 ( +0.5 spread pips)
- 0.0001 ( +1.0 spread pips)
- 0.0002 ( +2.0 spread pips)
- Maximální povolená divergence. To znamená, že rozpětí, po jehož sečtení je zisk investora nižší než 98,5 % zisku DARWINu.
- Průměrná páka na obchod.
- Objem bez pákového efektu.
- Pole obsahující, jak by vypadaly kotace s určitým hypotetickým zvýšením rozpětí:
x) OBCHODNÍ_KONZISTENCE
Zobrazuje informace o výsledcích skupiny obchodů za den.
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Je to čas, kdy podkladová strategie obchoduje.
- Počet období
- Pole zobrazující informace o posledních 100 uzavřených obchodech během dne s následujícími údaji pro každý obchod:
- Otevírací doba.
- Doba trvání.
- Výnos
- VaR.
- Páka.
y) AVERZE_KE_ZTRÁTÁM_OBCHODU
Ukazuje, jak by se změnily zisky nebo ztráty v nejlepším a nejhorším případě pro DARWIN. Existuje dvojí graf TRADE_UNADJUSTED_LOSS_AVERSION, který nezohledňuje úpravy VaR a pákového efektu.
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Je to čas, kdy podkladová strategie obchoduje.
- Počet období
- Pole zobrazující informace o posledních 100 uzavřených obchodech během dne s následujícími údaji pro každý obchod:
- ID Nástroje.
- Čas spuštění v milisekundách.
- Maximální zisk, který by obchodník mohl získat, kdyby byl obchod uzavřen dříve.
- Min. přínos, který by obchodník mohl získat, kdyby byl obchod uzavřen dříve.
- Skutečný přínos, který obchod získal, pokud byl uzavřen, nebo přínos, který by získal právě teď, pokud by byl stále otevřen.
- „true“, pokud je obchod stále otevřený, jinak ‚null‘.
z) OBCHODY
Poskytuje informace o výsledku uzavřených obchodů agregovaných podle nástrojů:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas obchodů strategie.
- Počet období.
- Pole se souhrnnými informacemi o obchodech seskupených podle nástrojů.
- ID Nástroje.
- Počet obchodů.
- Počet vítězných obchodů.
- Počet ztrátových obchodů.
- Ziskovost vítězných obchodů (bude 1, pokud nejsou žádné obchody).
- Ziskovost ztrátových obchodů (bude 1, pokud nejsou žádné obchody).
- Doba trvání vítězných obchodů (pokud nejsou žádné obchody, bude 0).
- Doba trvání ztrátových obchodů (bude 0, pokud nejsou žádné obchody)
aa) OBCHODNÍ_NEKORIGOVANÁ_AVERZE_KE_ZTRÁTÁM
Podobně jako TRADE_LOSS_AVERSION, ale použije se na podkladovou strategii místo na DARWIN. Tento graf tedy používá obchody bez úprav VaR nebo pákového efektu. Ukazuje, jak by se změnily zisky nebo ztráty určitých obchodů v nejlepším a nejhorším okamžiku uzavření. Obsahuje informace až pro 100 obchodů za den:
- Časové razítko v milisekundách od epochy. Jedná se o čas obchodů strategie.
- Počet období
- Pole zobrazující informace o posledních 100 uzavřených obchodech během dne s následujícími údaji pro každý obchod:
- ID Nástroje.
- Čas spuštění v milisekundách.
- Maximální zisk, který by obchodník mohl získat, kdyby byl obchod uzavřen dříve.
- Min. přínos, který by obchodník mohl získat, kdyby byl obchod uzavřen dříve.
- Skutečný přínos, který obchod získal, pokud byl uzavřen, nebo přínos, který by získal právě teď, pokud by byl stále otevřen.
- „true“, pokud je obchod stále otevřený, jinak ‚null‘.
ab) ZISKOVÁ_KONZISTENCE
Analogicky ke grafu ZTRÁTOVÁ_KONZISTENCE, ale tentokrát pouze s použitím vítězných obchodů a s omezením na 50 obchodů. Obsah je rovněž stejný jako u druhého grafu:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Počet období na konci dne.
- Pole s údaji o posledních 50 vítězných pozicích v daném dni. Pokud neprobíhají žádné operace, může to být prázdné pole. Každá pozice má:
- Počáteční čas polohy vyjádřený v milisekundách od epochy.
- Životnost pozice v milisekundách.
- Hrubý zisk z pozice.
- VaR na začátku dne na této pozici.
- Pákový efekt na začátku pozice.
ac) GRAF_INVESTIC
Tento graf zobrazuje informace o tom, kolik peněz bylo do DARWINu investováno. Obsah je velmi jednoduchý:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Výše investovaných peněz.
ad) GRAF_INVESTORŮ
Tato karta je podobná kartě INVESTMENT_CHART. Tentokrát se místo toho, abychom se zaměřili na to, kolik peněz bylo investováno, ukazujeme, kolik investorů investovalo peníze do DARWINu. Opět velmi jednoduchý obsah:
- Časové razítko v milisekundách od epochy (časová zóna UTC).
- Množství investorů s investicemi do DARWIN.