Para calcular el equity total del trader tenemos en cuenta 2 factores:
- Resultado de la suma entre 1- equity en la cuenta subyacente y 2- capital invertido en el DARWIN, para que así los inversores puedan comparar el riesgo que tiene invertido cada trader en su estrategia de forma homogénea.
Esto quiere decir que si tienes 5000 euros de equity en tu estrategia y 5000 euros invertido en tu DARWIN, el equity total del trader será de 10000 euros. - Normalización del equity de la estrategia subyacente al riesgo del DARWIN -6.5% VaR-, es decir, se traducirá el equity de tu estrategia subyacente al nivel de riesgo que tendría si invirtieras en tu propio DARWIN.
Equity cuenta trading (6.5%) = equity cuenta trading * VaR / VaR DARWIN
Por ejemplo, si tienes 2000 euros de equity en tu cuenta subyacente y esta tiene un nivel de riesgo VaR del 13% -doble que en el DARWIN-, estos 2000 euros equivaldrían a 4000 euros para el cálculo de equity.
En caso de que el VaR de la cuenta de trading sea superior a 32,5% -5 veces el VaR del DARWIN-, usaremos 32.5%.
Equity total trader = equity cuenta trading (6.5%) + inversión propio DARWIN
Por favor, ten en cuenta que equity no es lo mismo que balance:
- Balance: fondos depositados más los beneficios y pérdidas cerrados.
- Equity: balance más el flotante de beneficios/pérdidas de todas las operaciones abiertas.