1. Centro de Documentación
  2. Asignación de capital DarwinIA

Breve guía de DarwinIA

DarwinIA es nuestra asignación mensual de capital semilla.

Asignamos hasta € 7,5 M nocionales a 120 DARWINs todos los meses. Es una forma de incentivar a los proveedores a mejorar en su operativa y a entrenarles a operar con capital bajo gestión asignado a su DARWIN.

DarwinIA NO es una recomendación de inversión. Darwinex no pretende ganar dinero con la asignación DarwinIA.

Contenido

Asignación

Cada mes se asigna un máximo de 7.500.000 € a los 120 mejores DARWINs seleccionados por nuestro algoritmo de clasificación. El importe de la asignación será un múltiplo del equity más bajo registrado en la cuenta de trading subyacente durante la competición, con un tope para cada posición ganadora.

Dichos fondos permanecerán invertidos en el DARWIN durante 6 meses de forma ininterrumpida. Esto quiere decir que Darwinex mantiene una inversión nocional que puede llegar a los 45.000.000 €, en sus propios traders.

Premios: 15% comisión de éxito + dividendos darwinianos

De los beneficios generados por el DARWIN con los fondos invertidos, el trader obtiene un 15% de comisión de éxito (calculado de forma trimestral con arreglo al principio de high-water mark). Adicionalmente, Darwinex reparte premios en metálico, en forma de dividendos, gracias los DARWINs de la comunidad.

Criterios de elegibilidad


Los DARWINs participan en DarwinIA de forma automática siempre que cumplan los siguientes criterios de elegibilidad.

  1. Divergencia Mensual > -0,4%. Excepto aquellos con menos de 2.000 $ bajo gestión.
  2. Correlación entre DARWINs de un mismo proveedor < 0,5. Si un mismo trader tiene 2 DARWINs con una correlación superior a 0,5, sólo participará aquel con mayor D-Score.
  3. Correlación entre DARWINs de distintos proveedores < 0,8. Si dos traders distintos tienen DARWINs con una correlación superior a 0,8, sólo participará en DarwinIA aquel que tenga mejor D-Score.
  4. Abierto a compras. Un DARWIN será clasificado en DarwinIA mientras permanezca abierto a compras.
  5. Mc > 3. Un DARWIN será clasificado en DarwinIA mientras el valor del atributo Correlación con el mercado (Mc) sea al menos 3. (A partir de septiembre 2020)

  6. Rs > 3. Un DARWIN será clasificado en DarwinIA mientras el valor del atributo Estabilidad de riesgo (Rs) sea al menos 3. (A partir de septiembre 2020)

  7. Rendimiento mensual > 0%. Un DARWIN será clasificado en la tabla de clasificación de DarwinIA mientras su rendimiento mensual sea positivo.(A partir de septiembre 2020)

  8. Asignación de DarwinIA < 500.000 euros. Un DARWIN será clasificado en DarwinIA mientras su asignación ya acumulada de DarwinIA no supere los 500.000 euros.(A partir de septiembre 2020)

Criterios de clasificación

  1. D-Score. El factor con más peso.
  2. Retorno mensual. Se mide el retorno mensual obtenido por el DARWIN. Más allá de un retorno mensual del 10%, esta variable no aportará significativamente a la clasificación.
  3. Regularidad. Se compara la actividad del DARWIN durante el mes actual con respecto a la actividad de los últimos 3 meses.

Preguntas Frecuentes

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes de los usuarios.

  1. ¿Reparte Darwinex 7.500.000 € en premios? Como hemos señalado más arriba, Darwinex no reparte 7.500.000 € en premios, sino que asigna esa cantidad en los 120 DARWINs mejor clasificados a finales del mes en cuestión. En base a la rentabilidad que generen los distintos DARWINs, Darwinex pagará el 15% en comisión de éxito.
  2. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la clasificación de DarwinIA? La clasificación de DarwinIA se actualiza cada 4 horas. En la propia página de DarwinIA se indica el tiempo restante hasta la siguiente actualización.
  3. ¿Qué puedo hacer si mi Darwin ha sido descualificado debido a la correlación? La correlación entre los distintos Darwins va variando y, aunque en un momento concreto puedas estar excluido del concurso por el DARWIN de otro trader, es posible que en la siguiente actualización vuelvas a participar. Es evidente que estrategias de elaboración propia tendrán menos probabilidad de correlación que robots comerciales de uso extendido, aunque estos se hayan optimizado con distintos parámetros.
  4. ¿Tengo que operar un número determinado de veces para tener un 100% de regularidad?Medimos la regularidad del mes en cuestión respecto a tu actividad en los últimos 3 meses, de forma que no se exige un número determinado de operaciones para participar en DarwinIA. Lo único que tenemos en cuenta es que exista una relativa homogeneidad en cuanto al número de posiciones cerradas y su duración en el mes actual con relación a la media de los últimos 3 meses. Somos conscientes que los traders algorítmicos tendrán un número de operaciones mucho mayor que los manuales, si bien todos pueden llegar al 100% de regularidad operando con una recurrencia habitual en su operativa. Para alcanzar un 100% de regularidad, será necesario que la exposición a mercado en el mes en curso sea al menos el 80% de la exposición media de los 3 meses anteriores. La exposición a mercado a efectos de regularidad se calcula de la misma forma que se calcula para el atributo de Experiencia.