(Pf) Performance: Que nous apprend cet Attribut Investisseur sur une stratégie de trading / DARWIN?

L'attribut Performance (Pf) compare le rendement ajusté au risque d'un DARWIN (VaR mensuelle maximale de 6,5%) aux rendements de 10 000 stratégies aléatoires avec un niveau de risque strictement similaire.

Qu'est-ce que c'est?

L'attribut Performance (Pf) compare le rendement ajusté au risque d'un DARWIN (VaR mensuelle maximale de 6,5 %) aux rendements de 10 000 stratégies aléatoires avec exactement le même niveau de risque et les classe sur une base centile de 1% à 99%. .

L'esprit est similaire aux ratios Sharpe/Sortino, mais la mise en œuvre surmonte les lacunes qui rendent sans doute Sharpe/Sortino inapte à évaluer les stratégies de trading à haut risque et à rotation élevée.

L'attribut (Pf) est un excellent moyen d'identifier les illusions statistiques inhérentes à de nombreuses stratégies de trading proposées sur les plateformes de copy trading. Nous faisons référence aux stratégies ayant un long historique, un nombre important de transactions et une courbe d'actions apparemment séduisante qui semblent, à première vue, investissables.

Cependant, après un examen plus approfondi au niveau de chaque transaction, on peut constater que les rendements positifs sont principalement générés par un petit nombre de transactions à effet de levier excessif, ce qui signifie que le rendement n'est pas la conséquence d'une stratégie robuste et stable qui génère un alpha cohérent. .

Le score (Pf) varie de 0 à 10 et est basé sur les 12 dernières D-Périodes d'expérience (Ex).

Où puis-je consulter ces informations?

Comme pour le reste des Attributs Investisseur, vous pouvez accéder aux informations (Pf) d'un DARWIN via les icônes en haut à droite du profil DARWIN.