Mide el retorno ajustado a riesgo de un DARWIN (máximo 6,5% VaR mensual) y compara el resultado con 10,000 alternativas aleatorias que operan exactamente con el mismo nivel de riesgo.
El Atributo Invertible de Performance (Pf) muestra tanto el retorno ajustado a riesgo como su ubicación en percentiles simétricos que oscilan entre el percentil 1% y el 99%.
El Atributo Invertible de Performance (Pf) es un gran detector de ilusiones estadísticas en estrategias de trading que tanto frecuentan en plataformas de copy trading.
Por ilusión estadística nos referimos a una estrategia con un histórico de trading significativo, un número de trades a origen importantes y con una curva de equity muy seductora.
Sin embargo, y aunque aparentemente es una estrategia 100% invertible, al realizar un análisis más profundo, trade a trade, observamos que hay unos pocos trades, excesivamente apalancados, cuyos resultados positivos han sido los causantes del resultado final de la estrategia eclipsando al resto de trades.
Es decir, el resultado final ha sido consecuencia del sobre apalancamiento de unas pocas operaciones que crean una ilusión de estabilidad y robustez en la estrategia que no es real.
Las notas del Atributos Invertible de Performance (Pf) oscilan entre 0 y 10 y se calculan teniendo en cuenta los últimos 12 D-Periods de Experiencia (Ex).
¿Dónde puedo ver los datos del Atributo Invertible de Performance (Pf)?
Como sucede con todos los Atributos Invertibles en Darwinex, puedes acceder al mismo, ya sea a través de su icono correspondiente (Pf) en la ficha principal del DARWIN/estrategia, o a través de la pestaña ["Atributos Invertibles" / "Pf"]:
Ejemplos misceláneos de la nota de Performance (Pf)
- Buena nota
Aquí puedes observar un DARWIN con una excelente nota de 9.9 en el Atributo de Pf y una evolución en los últimos 12 D-Periods de Experiencia (Ex) para quitarse el sombrero.
- Aprobado Justo
A continuación te mostramos un DARWIN con una nota de Performance de 5.1.
Este DARWIN ha sufrido algunos altibajos en su retorno ajustado a riesgo y, después de una caída pronunciada que le ha supuesto una caída de nota de 9.34 a 2.94, ahora parece que ha retomado una senda alcista.
- Suspenso
En el último ejemplo te mostramos un DARWIN que no termina de remontar el vuelo en su nota de Performance (Pf).
