L'Attributo Investibile dell'Esperienza (Ex) rispecchia la rappresentatività statistica delle informazioni di una strategia di trading DARWIN o sottostante.
Che cos'è?
L'Attributo Investibile dell'Esperienza (Ex) esprime la rilevanza statistica dei dati di una strategia di trading/DARWIN.
Da un lato, l'analisi di poche operazioni può portare a risultati inconcludenti a causa della mancanza di dati sufficienti.
Dall'altra parte, è indubbio che l'esame di un campione relativamente ampio di dati di una strategia di trading aumenta il potere predittivo della strategia stessa.
In altre parole, non è la stessa cosa analizzare 100 operazioni rispetto a 100.000 e, man mano che una strategia aumenta la sua Esperienza (Ex), darà più valore ai dati/statistiche che si possono vedere nel profilo di una strategia/DARWIN.
Tuttavia, il confronto dei dati di strategie di trading così eterogenee come lo scalping, il day trading, lo swing trading, il position trading, ecc. ci costringe a considerare un metodo di valutazione dell'esperienza/rilevanza statistica che non ha precedenti al mondo.
Come si calcola l'Esperienza (Ex)?
Per misurare il livello di Esperienza (Ex) di una strategia di trading, è essenziale avere il suo fedele e inseparabile scudiero: il D-Period.
Più D-Periodi di Esperienza (Ex) ha accumulato una strategia, più alta sarà la sua qualità.
Per ottenere un punteggio di 10 su 10, una strategia avrà bisogno di 12 D-Periodi di Esperienza (Ex).
Dove posso vedere l'Esperienza/D-Periods accumulati?
Il grafico dell'Esperienza (Ex) si trova nella scheda ["Investable Attributes" / "Ex"] o cliccando direttamente sulla nota Ex nella barra degli Attributi Investibili.
Mostra il grafico del rendimento ottenuto su un periodo massimo di 12 D-Periods.
Si noterà inoltre che il grafico è diviso in 12 parti, rappresentate da 12 linee verticali.
La distanza tra le linee è pari a 1 D-Period.
Si può notare che la distanza tra le linee non deve essere necessariamente equidistante, perché a seconda del trading del trader, ci saranno momenti in cui un D-Period viene raggiunto in 15 giorni di mercato, mentre in altri avrà bisogno di più tempo, sia per aver ridotto il numero di operazioni nel suo trading, sia per aver modificato la durata/leva delle sue posizioni.
I criteri di accumulo dei D-Periods richiedono una spiegazione a parte.
Per questo motivo abbiamo preparato una lezione specifica: D-Period.
Esempi sul livello di Esperienza (Ex)
Per consolidare la parte teorica di questo Attributo Investibile, esaminiamo alcuni esempi di DARWINs con Esperienze (Ex) differenti.
Poca Esperienza accumulata
In questo esempio si può notare che il DARWIN accumula un rendimento più che ragionevole pari al 18,80% in quasi due mesi.
D'altra parte, accumula un'Esperienza (Ex) ridotta di 1,47 D-Periods e un punteggio di Esperienza (Ex) di 1,22 ( si possono vedere tutti i dati nella colonna di destra dell'immagine allegata).
Con così pochi dati è impossibile trarre una conclusione sulla qualità del DARWIN.
L'ideale sarebbe averlo "sotto controllo" nell'elenco dei preferiti e analizzare l'evoluzione delle sue statistiche all'aumentare dell'Esperienza (Ex).
Molta Esperienza accumulata
In questo caso ti mostriamo un DARWIN che ha raggiunto il massimo di 10 nel suo punteggio di Esperienza (Ex).
Infatti, sebbene non sia visibile nel grafico dell'Esperienza (Ex), ma in quello del rendimento, i suoi dati storici risalgono al 2013.
Tuttavia, come abbiamo spiegato in precedenza, l'Attributo Investibile Esperienza (Ex) prende in considerazione solo gli ultimi 12 D-Periods, quindi nel grafico vengono mostrati solo questi.
Con uno storico così lungo, le conclusioni che si possono trarre dalla sua analisi sono molto più concludenti rispetto al caso precedente.
Suggerimenti
Questi sono i suggerimenti che possiamo darti per quanto riguarda l'Attributo Investibile dell'Esperienza (Ex):
- Solo si può crescere
Dei 12 Attributi Investibili, l'Esperienza (Ex) è l'unico che non può diminuire. - Filtro personalizzato
È possibile utilizzare l'Esperienza (Ex), insieme a più di 20 criteri di filtraggio, per creare il proprio filtro personalizzato per selezionare i DARWIN. - 1 D-Period = 1 Mese standardizzato
Si pensi a 1 D-Period come all'equivalente di un mese di trading standardizzato, ossia un mese di trading su base giornaliera, su asset non correlati e con una leva relativamente omogenea su tutte le posizioni.