Gli Attributi Investibili della Strategia di Apertura (Os) e della Strategia di Chiusura (Cs) misurano se la strategia otterrebbe una performance migliore se aprisse/chiudesse sistematicamente le operazioni in anticipo o in ritardo.
Che cos'è?
Gli Attributi Investibili della Strategia di Apertura (Os) e della Strategia di Chiusura (Cs) misurano l'abilità del trader nell'aprire/chiudere le sue operazioni.
Calcolano la qualità dell'entrata/uscita e confrontano la loro performance con quella di 10 simulazioni che entrano ed escono sistematicamente poco prima o poco dopo il trader.
I punteggi di questi Attributi Investibili (Os e C) vanno da 0 a 10 e sono calcolati tenendo conto degli ultimi 12 D-Periodi di Esperienza (Ex).
- Strategia di apertura (Os)
Misura se la performance della strategia migliorerebbe se si aprissero le operazioni poco prima o poco dopo.
Più il punteggio è alto, più il trader è preciso nell'aprire le operazioni.
- Strategia di chiusura (Cs)
Misura se la performance della strategia migliorerebbe se il trader chiudesse le operazioni un poco prima o un poco dopo.
Più il punteggio è alto, più il trader è preciso nella chiusura delle operazioni.
Come si calcola l'Os/Cs?
Strategia di apertura (Os)
Oltre al rendimento dell'operazione originale, vengono simulati i rendimenti di 10 operazioni ipotetiche con apertura del 10%, 20%, 30%, 40% e 50% prima/dopo l'operazione.
Una volta completati, tutti i trade vengono classificati in base al rendimento e vengono assegnati i seguenti punteggi di riferimento (attenzione, non confondere questo rating con il voto finale dell'Attributo Os):
- 1 => primo classificato
- 2 => secondo classificato
- 3 => terzo classificato
- ...
- 11 => ultimo classificato
Con tutti i punteggi di riferimento accumulati nell'attributo Os, si fa una media aritmetica e si calcola il punteggio finale.
Più il punteggio di riferimento è vicino a 1, più il punteggio finale dell'Attributo Investibile Os è vicino a 10 e viceversa.
Strategia di chiusura (Cs)
Oltre al rendimento dell'operazione originale, vengono simulati i rendimenti di 10 operazioni ipotetiche con chiusura del 10%, 20%, 30%, 40% e 50% prima/dopo l'operazione.
Una volta completati, tutti i trade vengono classificati in base al rendimento e vengono assegnati i seguenti punteggi di riferimento (attenzione a non confondere questo rating con il punteggio finale dell'Attributo Cs):
- 1 => primo classificato
- 2 => secondo classificato
- 3 => terzo classificato
- ...
- 11 => ultimo classificato
Con tutti i valori di riferimento accumulati nell'Attributo Cs, si fa una media aritmetica e si calcola il punteggio finale.
Più il punteggio di riferimento è vicino a 1, più il punteggio finale dell'Attributo Investibile Cs è vicino a 10, e viceversa.
Dove posso vedere i dati degli Attributi Investibili di Os/Cs?
Come per tutti gli Attributi Investibili di Darwinex, è possibile accedervi attraverso le icone corrispondenti (Os/Cs) nella scheda principale del DARWIN/strategia, oppure attraverso la scheda ["Investable Attributes" / "Os" / "Cs" ].
- Barra attributi
Dalla barra degli attributi stessa, facendo clic su "Os" / "Cs".
NOTA: Se si passa il puntatore del mouse su un Attributo Investibile, appare sia il puntegigio che una breve descrizione dell'Attributo Investibile.
- Scheda Attributi Investibili
Sulla scheda ["Investable Attributes" / "Os" / "Cs" ].
Una volta entrato, potrai accedere ai 2 grafici seguenti:
- Grafico della Strategia di Apertura (Os)
Il grafico della Strategia di Apertura (Os) confronta la qualità di apertura della strategia originale, in bianco, con 10 simulazioni che aprono sistematicamente tutti i loro trade leggermente prima o leggermente dopo (+/- 10%, 20%, 30%, 40% e 50%):
Quanto più alta appare la linea bianca sul grafico, tanto migliore è il punteggio dell'Attributo Os.
Nell'esempio mostrato, si può notare che la strategia originale fornisce il risultato migliore, seguita dalla strategia che apre sistematicamente tutte le operazioni il 50% più tardi.
- Grafico della Strategia di Chiusura (Cs)
Il grafico della Strategia di Chiusura (Cs) confronta la qualità di chiusura della strategia originale, in bianco, con 10 simulazioni che chiudono tutti i loro trade, sistematicamente, poco prima o poco dopo (+/- 10%, 20%, 30%, 40% e 50%).
Quanto più alta si trova la linea bianca sul grafico, tanto migliore sarà il punteggio dell'Attributo Cs.
Nell'esempio mostrato, la strategia originale offre un risultato vicino alla media delle undici strategie con chiusure diverse, quindi il punteggio della Strategia di Chiusura (Cs) sarà molto simile a quello delle altre, di circa 5.
Suggerimenti
1. Market Timing
Questi Attributi erano precedentemente noti come market timing, in quanto misurano l'accuratezza nel "premere il grilletto" per l'entrata e l'uscita dalle operazioni.
- Ottimizzazione del timing per i trader algoritmici
Come si può utilizzare lo storico del trading in tempo reale per mettere a punto il proprio sistema algoritmico?
Questo video mostra come le analisi di timing di Darwinex possono aiutarti a farlo (Contenuto in inglese).