Investovatelný atribut Experience (Ex) odráží statistickou reprezentativnost informací týkajících se DARWINu nebo obchodní strategie.
Co je to?
Investovatelný atribut Experience (Ex) měří statistickou reprezentativnost informací týkajících se strategie DARWIN/obchodování.
Analýza pouze několika operací obchodní strategie by mohla vést k vyvození nesprávných závěrů - není totéž analyzovat 100 obchodů jako analyzovat 100 000 obchodů.
Použitím většího souboru dat se statistická reprezentativnost dat do určitého bodu zlepšuje.
To umožňuje větší důvěru v závěry, ke kterým dojdeme na základě analýzy týkající se dat a statistik, které můžete vidět v profilu strategie DARWINu
Porovnávání údajů z různorodých typů obchodních strategií, jako je skalpování, denní obchodování, swingové obchodování, poziční obchodování atd. nás však nutí zvážit způsob analýzy tohoto nového konceptu zkušenosti/statistické důležitosti.
Bez dalších okolků si vám dovolujeme představit investovatelný atribut Experience (Ex).
Jak je Experience (Ex) počítán?
Při srovnatelném měření Experience (Ex) tak rozdílných strategií, jako je skalpování, denní obchodování, swingové obchodování, poziční obchodování atd. - kde se počet operací značně liší - je nutné brát v úvahu D-Period.
Stručně řečeno, čím déle je obchodní strategie v provozu - měřeno pomocí D-Period - tím vyšší bude skóre Experience (Ex).
Aby obchodní strategie získala v atributu Ex maximální počet bodů 10 z 10, musí mít minimálně 12 D-Period.
Kde si mohu prohlédnout nashromážděné D-Periody?
Graf Experience, který zobrazuje výnos za maximálně 12 D-Period, naleznete výběrem položky „Ex“ na liště nabídek v záložce Investovatelné atributy.
Tento graf je rozdělen na 12 částí pomocí 12 svislých čar, přičemž každá část odpovídá 1 D-Periodě.
Jak si všimnete, mezery mezi jednotlivými čarami nejsou rovnoměrné.
Je to způsobeno tím, že v závislosti na obchodech provedených v rámci strategie se občas stane, že D-Period je dokončena během 15 obchodních dnů, zatímco jindy to může vyžadovat podstatně více.
V případech, kdy vyžaduje více, to může být důsledkem buď snížení frekvence obchodů, nebo úpravy trvání/pákového efektu jeho pozic.
Kumulace D-Period vyžaduje samostatné vysvětlení, které si můžete přečíst v našem článku: Co je D-Period?
Experience (Ex) příklady úrovní
Abychom si upevnili teorii tohoto investovatelného atributu, budeme analyzovat dva DARWINY s různými Experience (Ex).
- Nízká Experience
V tomto příkladu vidíte DARWIN, který má více než rozumný výnos 18,8 % za méně než 2 měsíce.
Na pravé straně však vidíte, že nasbíral pouze 1,47 D-Period a jeho Ex skóre je pouze 1,22.
S tak malým množstvím informací není možné vyvozovat spolehlivé závěry o kvalitě DARWINu.
V tomto případě doporučujeme zařadit tento DARWIN do seznamu oblíbených, aby mohl být důkladněji analyzován později, až bude skóre Experience (Ex) vyšší, a tedy podkladové informace statisticky reprezentativnější, což umožní vyvodit spolehlivější závěry.
- Vysoká Experience
V tomto příkladu zvýrazníme DARWIN, který dosáhl maximálního skóre 10.
V tomto grafu vidíte výnos za posledních 12 D-Period, ale pokud byste přešli na graf výnosů, uvidíte, že historie obchodování ve skutečnosti sahá až do roku 2013.
Mnohem delší historie znamená, že závěry, které lze vyvodit z analýzy obchodní strategie, jsou mnohem spolehlivější než v předchozím příkladu.
Tipy
Níže uvádíme několik tipů týkajících se investovatelného atributu Experience (Ex):
1. Jeho skóre se může pouze zvýšit
Z dvanácti investovatelných atributů je Experience (Ex) jediným atributem, který nemůže klesnout.
2. Osobní filtry
Experience (Ex) lze použít ve spojení s více než 20 dalšími kritérii a vytvořit tak vlastní filtry.
3. 1 D-Period = 1 standardizovaný měsíc
Představte si D-Period jako ekvivalent jednoho standardizovaného obchodního měsíce, kdy se denně otevírají pozice v nekorelovaných aktivech a s převážně konzistentní úrovní pákového efektu.