Risk warning: CFD jsou složité finanční instrumenty a jsou spojeny s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 56% účtů drobných investorů přichází při obchodování s CFD u tohoto poskytovatele o peníze. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Sapiens Markets od 31. 7. 2024 nepřijímá registrace maloobchodních klientů s bydlištěm ve Španělsku.

Přeskočit na obsah
Čeština
Kontaktujte nás
  • K dispozici nejsou žádné návrhy, protože pole hledání je prázdné.

Jaký je rozdíl mezi DARWINem a jeho podkladovou obchodní strategií?

Náš Risk Engine může způsobit znatelné rozdíly mezi výnosem DARWINu a výnosem jeho podkladové strategie.

Strategy transformation
Vzhledem k existenci vrstvy řízení rizik umístěné mezi strategií obchodníka a přidruženým DARWINem se mohou výsledky mezi sebou lišit.

Risk Engine standardizuje riziko všech fondů DARWIN na maximální měsíční VaR 6,5 %, takže všichni investoři předem znají cílové riziko své investice.

Funguje na dvou úrovních.

První level

Pokaždé, když obchodník odešle pokyn na trh, algoritmus v závislosti na podkladových tržních podmínkách v daném okamžiku vypočítá velikost, která má být otevřena pro jeho investory, aby jejich riziko nikdy nepřekročilo rizikový cíl DARWIN (6,5% měsíční VaR).

Druhý level

Zatímco pozice obchodníka zůstává na trhu otevřená, algoritmus provádí druhou úroveň úpravy rizika a zajišťuje, aby pozice nepřekročila maximální pákový efekt.

Za tímto účelem bere rizikový engine v úvahu podmínky na trhu po celou dobu trvání pozice a také její délku.

To znamená, že Risk Engine může kdykoli v čase jednat a pozici částečně uzavřít tak, aby cílová úroveň rizika DARWIN nikdy nepřekročila 6,5% měsíční VaR.

Příklad DARWIN vs. strategie

Na tomto grafu vidíme, že v měsících únor až květen 2017 měl obchodník několik měsíců významné ztráty v řadě, ze kterých se stále nevzpamatoval.

Hodnota VaR se během těchto měsíců pohybovala mezi 40 % a 65 %.

Estrategia_XMZ_2.1

Přidružený DARWIN

Výnos DARWIN spojený s výše uvedenou strategií však vykazuje ve stejném období mnohem omezenější ztrátu, a to díky Darwinex Risk Enginu, který zajistil, že míra rizika, kterou DARWIN podstupuje, osciluje mezi 6,5 % a 3,25 % měsíční VaR). To umožnilo DARWINu mnohem snadněji se zotavit z propadu. 

Darwin_XMZ_2.1

 

Tip - Risk Engine řídí a standardizuje rizika, ale nezbavuje se jich. Investor by měl být tím, kdo minimalizuje riziko svého portfolia prostřednictvím diverzifikace.

Chcete se dozvědět více?

Pokud se chcete dozvědět více o rozdílech mezi DARWINem a jeho podkladovou strategií, doporučujeme vám shlédnout následující webinář: 

Risk warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 56% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

The Darwinex® brand and the Darwinex.com domain are commercial names used by Tradeslide Trading Tech Limited, a company regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom with FRN 586466 and company registration number 08061368, by Sapiens Markets EU Sociedad de Valores SA, a company regulated by the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in Spain under the number 311, with CIF A10537348 and by Tradeslide Global Ltd., a company authorised and regulated by the Financial Services Authority (FSA) of Seychelles with number SD171, company registration number 8433817-1.