Náš Risk Engine může způsobit znatelné rozdíly mezi výnosem DARWINu a výnosem jeho podkladové strategie.
Risk Engine standardizuje riziko všech fondů DARWIN na maximální měsíční VaR 6,5 %, takže všichni investoři předem znají cílové riziko své investice.
Funguje na dvou úrovních.
První level
Pokaždé, když obchodník odešle pokyn na trh, algoritmus v závislosti na podkladových tržních podmínkách v daném okamžiku vypočítá velikost, která má být otevřena pro jeho investory, aby jejich riziko nikdy nepřekročilo rizikový cíl DARWIN (6,5% měsíční VaR).
Druhý level
Zatímco pozice obchodníka zůstává na trhu otevřená, algoritmus provádí druhou úroveň úpravy rizika a zajišťuje, aby pozice nepřekročila maximální pákový efekt.
Za tímto účelem bere rizikový engine v úvahu podmínky na trhu po celou dobu trvání pozice a také její délku.
To znamená, že Risk Engine může kdykoli v čase jednat a pozici částečně uzavřít tak, aby cílová úroveň rizika DARWIN nikdy nepřekročila 6,5% měsíční VaR.
Příklad DARWIN vs. strategie
Na tomto grafu vidíme, že v měsících únor až květen 2017 měl obchodník několik měsíců významné ztráty v řadě, ze kterých se stále nevzpamatoval.
Hodnota VaR se během těchto měsíců pohybovala mezi 40 % a 65 %.
Přidružený DARWIN
Výnos DARWIN spojený s výše uvedenou strategií však vykazuje ve stejném období mnohem omezenější ztrátu, a to díky Darwinex Risk Enginu, který zajistil, že míra rizika, kterou DARWIN podstupuje, osciluje mezi 6,5 % a 3,25 % měsíční VaR). To umožnilo DARWINu mnohem snadněji se zotavit z propadu.
Tip - Risk Engine řídí a standardizuje rizika, ale nezbavuje se jich. Investor by měl být tím, kdo minimalizuje riziko svého portfolia prostřednictvím diverzifikace.
Chcete se dozvědět více?
Pokud se chcete dozvědět více o rozdílech mezi DARWINem a jeho podkladovou strategií, doporučujeme vám shlédnout následující webinář: