Poměr výnosu k riziku udává, jaký výnos se získá na „jednotku rizika“.
Poměr výnosu k riziku udává, jaký výnos se získá na „jednotku rizika“.
Umožňuje porovnat strategie z hlediska rizika, které mohou zvládnout.
Vypočítává se na základě náhodných simulací strategií, které obchodují se stejnými aktivy jako průměrná strategie, a jejich porovnáním.
Abyste měli představu o tom, jak dobrá strategie je:
- Při hodnotě nad 1 překonává strategie 68 % náhodných strategií, je dobrá
- Nad hodnotou 1,65 překonává strategie 95 %, což je velmi dobré.
- Nad 2, strategie překonává 99%, to je působivé