Ratio Retorno/Riesgo
El ratio Retorno/Riesgo da una estimación de la cantidad de rentabilidad que se obtiene por ''unidad de riesgo''.
El ratio Retorno/Riesgo permite comparar las estrategias en cuanto al riesgo que pueden soportar.
Se calcula realizando simulaciones aleatorias de estrategias que operan con los mismos activos que la estrategia media y comparándolas entre ellas.
Para tener una idea de lo buena que es una estrategia:
- Por encima de 1, la estrategia supera el 68% de las estrategias aleatorias, es buena.
- Por encima de 1,65, la estrategia supera el 95%, es muy buena.
- Por encima de 2, la estrategia supera el 99%, es impresionante.