Il rapporto rischio/rendimento fornisce una stima della quantità di rendimento ottenuto per "unità di rischio".
Il rapporto Rischio/Rendimento consente di confrontare le strategie in termini di rischio che possono sopportare.
Viene calcolato eseguendo simulazioni casuali di strategie che negoziano gli stessi asset della strategia media e confrontandole tra loro.
Per avere un'idea della bontà di una strategia:
- Al di sopra di 1, la strategia supera il 68% delle strategie casuali, è buona.
- Al di sopra di 1,65, la strategia supera il 95%, è molto buona.
- Al di sopra di 2, la strategia supera il 99%, è impressionante.