Le ratio rendement/risque donne une estimation du rendement obtenu par « unité de risque ».
Il vous permet de comparer les stratégies en fonction du risque qu'elles peuvent gérer.
Il est calculé en effectuant des simulations de stratégies aléatoires qui négocient les mêmes actifs que la stratégie moyenne et en les comparant.
Pour avoir une idée de la qualité d’une stratégie:
- Au dessus de 1, la stratégie bat 68% des stratégies aléatoires, c'est bien
- Au dessus de 1,65, la stratégie bat 95%, c'est très bien
- Au dessus de 2, la stratégie bat 99%, c'est impressionnant