Cada vez que un trader lanza una orden a mercado, y teniendo en cuenta las condiciones del mercado en ese mismo instante, el algoritmo calcula el tamaño que tiene que tener la orden de los inversores para cumplir con el objetivo de riesgo predeterminado por Darwinex: máximo 6,5% VaR mensual. 

Mientras la posición del trader permanece abierta en el mercado, el algoritmo realiza un segundo ajuste del riesgo asegurándose que la posición no supera un D-leverage máximo (apalancamiento Darwinex) en función de la duración de dicha posición. De esta manera, a lo largo de diferentes ventanas temporales, el gestor de riesgo monitoriza la posición abierta en tiempo real, procediendo a cerrar total o parcialmente la posición en función del nivel de riesgo experimentado por la misma en función de las condiciones subyacentes de mercado.

En el gráfico de rentabilidad de la estrategia podemos ver que, entre los meses de febrero y mayo de 2017, la estrategia concatenó 4 meses de importantes pérdidas y todavía no ha podido recuperarsee de las mismas.

Sin embargo, la rentabilidad del DARWIN asociado a la estrategia anterior muestra una pérdida mucho más contenida en el mismo periodo de meses, de febrero a mayo de 2017, que le ha permitido volver a alcanzar el máximo de febrero.