Experiencia (Ex)

El atributo invertible Experiencia refleja la representatividad estadística de la información que pertenece a un DARWIN o estrategia de trading

¿Qué es?

Qué es

El Atributo Invertible de Experiencia (Ex) refleja la significancia estadística de los datos de un DARWIN/estrategia de trading.

Por un lado, analizar unas pocas operaciones nos puede llevar a resultados poco concluyentes por falta de datos suficientes. Por otro lado, es indudable que examinar una muestra de datos relativamente amplia de una estrategia de trading aumenta el poder de predicción de la misma.

No es lo mismo analizar 100 trades que 100.000 y, a medida que una estrategia vaya incrementando su Experiencia (Ex), esta irá otorgando más valor a los datos/estadísticas que puedes ver en el perfil de un DARWIN/estrategia, reflejándose, en última instancia, en la nota final de D-Score.

Sin embargo, comparar datos de estrategias de trading tan heterogéneas como scalping, day trading, swing trading, position trading, etc. nos obliga a plantearnos un método de evaluación de la experiencia/significancia estadística inédito en el mundo.

Sin más dilación, tenemos el placer de presentarte al primero de los 12 Atributos de Invertibles con los que Darwinex califica los DARWINs/estrategias de trading: la Experiencia (Ex).

¿Cómo se calcula?

Para poder medir la Experiencia (Ex) de una estrategia de trading es imprescindible contar con su fiel e inseparable escudero: el D-Period

Cuantos más D-Periods de Experiencia haya acumulado una estrategia, mayor será la misma.

Para la obtención de una nota de 10 sobre 10, una estrategia necesitará 12 D-Periods de Experiencia (Ex).

¿Dónde puedo ver la Experiencia/D-Periods acumulados? 

El gráfico de Experiencia se encuentra ubicado en la pestaña ["Atributos Invertibles" / "Ex"], o pulsando directamente en la nota Ex en la barra de atributos. En él se muestra el gráfico de retorno obtenido durante un periodo máximo de 12 D-Periods.

Asímismo, observarás que el gráfico está dividido en 12 partes, representadas por 12 líneas verticales. La distancia entre línea y línea equivale a 1 D-Period

Puedes apreciar que la distancia entre líneas no tiene por qué ser equidistante, ya que, en función de la operativa del trader, habrá épocas en las que se consiga un D-Period en 15 días de mercado, mientras que en otras necesitará más tiempo, ya sea por haber reducido el número de trades en su operativa, o por haber modificado la duración/apalancamiento de sus posiciones

Los criterios de acumulación de D-Periods exigen una explicación aparte. Es por ello que hemos preparado una lección específica: D-Period.

Ejemplos sobre el nivel de Experiencia (Ex)

Para consolidar la parte teórica de este Atributo Invertible, vamos a entrar a valorar dos ejemplos de DARWINs con Experiencia (Ex) dispar. 

Poca Experiencia acumulada

En este ejemplo, puedes apreciar que el DARWIN acumula un retorno más que razonable de un 18.80% en casi dos meses. En cambio, acumula una Experiencia (Ex) reducida de 1.47 D-Periods y una nota de Experiencia de 1.22 (puedes ver todos los datos en la columna de la derecha de la imagen adjunta).

Con tan pocos datos es imposible extraer una conclusión sobre la calidad del DARWIN. Lo ideal sería tenerlo "controlado" en el filtro de favoritos e ir analizando la evolución de sus estadísticas a medida que vaya incrementando la Experiencia (Ex). 

Mucha Experiencia acumulada

En este caso te mostramos un DARWIN que ha alcanzado el máximo de 10 en su nota de Experiencia (Ex).

De hecho, aunque no es apreciable en el gráfico de Experiencia (Ex), sino en el de retorno, su histórico de datos se remonta al año 2013.

Sin embargo, como te hemos explicado previamente, el Atributo Invertible de Experiencia (Ex) solo tiene en cuenta los últimos 12 D-Periods, por lo que únicamente se muestran estos en el gráfico.

Mucha Experiencia acumulada

Con un histórico tan amplio, las conclusiones que se puedan extraer de su análisis son mucho más concluyentes que en el caso anterior.

Consejos

Estos son los consejos que tenemos para ti con respecto al Atributo Invertible de Experiencia (Ex):

  1. Solo se puede crecer.
    De los 12 Atributos Invertibles, la Experiencia (Ex) es el único que no puede disminuir.
  2. Peso en el D-Score.
    Dada la importancia que tiene la significancia estadística de los datos en una estrategia de trading, el peso de la nota de Experiencia (Ex) en el D-Score es muy importante.

    A menor nota de Experiencia, mayor penalización sufrirá la nota de D-Score y viceversa.
  3. Filtro personalizado
    Puedes usar la Experiencia (Ex), junto con más de 20 criterios de filtrado, para crear tu propio filtro personalizado de selección de DARWINs.
  4. 1 D-Period = 1 Mes estandarizado
    Piensa en 1 D-Period como si fuera el equivalente a un mes de trading estandarizado, es decir, un mes operando de forma diaria, en activos descorrelacionados y con un apalancamiento relativamente homogéneo en todas las posiciones.

¿Quieres saber más?

Si quieres saber más sobre este novedoso Atributo Invertible, así como el concepto del D-Period, te recomendamos la grabación de este webinar presentado por nuestro CEO, Juan Colón: