D-Period
En Darwinex hemos desarrollado nuestra propia herramienta para medir la "Experiencia" (Ex) de las cuentas reales de trading: el D-Period.
Introducción
Evaluar la experiencia acumulada de una estrategia de negociación es crucial para medir el valor estadístico de sus resultados.
Cuanto mayor sea la Experiencia (Ex) acumulada de una estrategia, mayor será su "importancia" estadística y más fiables serán las conclusiones que puedan extraerse de su análisis.
Sin embargo, cualquiera que desee medir la experiencia de las estrategias de negociación se enfrentará a las siguientes dificultades:
- ¿Qué unidad de medida utilizar?
- ¿Son comparables las experiencias de dos estrategias muy diferentes?
Experiencia (Ex) y D-Periods
En Darwinex, creemos que no hay mejor forma de medir la experiencia que a través de la exposición al mercado de las posiciones.
Esta exposición se calcula con las variables D-Leverage y tiempo.
Para acumular 1 D-Period de experiencia debes cumplir 2 condiciones:
- Operar durante un mínimo de 15 días de negociación.
- Acumular 18 decisiones de trading representativas.
Decisión de trading representativa
A continuación te describimos los pasos que llevamos a cabo para calcular las decisiones de trading representativas de una estrategia de trading:
1. Exposición por posición
Calculamos la exposición a mercado de cada posición abierta en los últimos 15 días de trading haciendo uso de la siguiente fórmula:
Exposición = D-Leverage* x √Tiempo
*El D-Leverage es la herramienta que normaliza el riesgo de todas las posiciones tomando el EURUSD como referencia.
Para calcular el D-Leverage, tenemos en cuenta el apalancamiento nominal, la volatilidad subyacente, la correlación, en caso de tener trades abiertos de forma simultánea, y lo comparamos con un trade desapalancado en el EURUSD.
2. Referencia: posición con mayor exposición
De todas las posiciones abiertas en los últimos 15 días de trading, tomamos aquella con mayor exposición a mercado y las usamos de referencia con el resto.
Esta posición tendrá el valor de 1 decisión de trading representativa.
3. Cálculo de la exposición del resto de posiciones
Para ello, dividimos la exposición de cada posición por la exposición de la decisión de trading más representativa.
De esta manera, la exposición. así como la "representatividad" del resto de posiciones será una fracción de la posición que hemos tomado como referencia.
4. Sumamos todo
Sumamos toda la exposición de todas las posiciones abiertas en los últimos15 días de trading y el resultado será el número de decisiones representativas de trading acumuladas.
Recuerda que para obtener un D-Period de Experiencia (Ex) debes haber sumado:
- 18 decisiones de trading representativas.
- Periodo mínimo de 15 días de trading.
Para tener una idea de su magnitud, podríamos decir que 1 D-Period de Experiencia (Ex) equivale aproximadamente a un mes de mercado, en el que se haya operado casi todos los días y abriendo posiciones con un D-Leverage y duración homogéneas.
Nota Atributo Invertible Experiencia (Ex)
La nota del Atributo Invertible de Experiencia (Ex) es el única que no puede disminuir -salvo casos muy excepcionales y siempre de forma temporal-, y la máxima Experiencia (Ex) que se puede acumular son 12 D-Periods, equivalente a una nota de 10.
Una nota de 1 en el Atributo de Experiencia (Ex) equivale a 1.2 D-Periods.
Caso Práctico
Vamos a ver un ejemplo práctico que te ayude a comprender mejor la influencia de las decisiones de trading representativas en el cálculo de la nota de Experiencia (Ex).
Imagina dos sistemas de trading:
- Sistema A => intradía
- Sistema B => swing
El sistema A deja sus posiciones abiertas durante menos tiempo que el sistema B, a cambio de usar más apalancamiento.
El Sistema A: Intradía
1.- D-Leverage = 20 Duración = 30 minutos
2.- D-Leverage = 24 Duración = 35 minutos
3.- D-Leverage = 30 Duración = 45 minutos
4.- D-Leverage = 22 Duración = 10 minutos
5.- D-Leverage = 18 Duración = 5 minutos
El Sistema B: Swing Trading
1.- D-Leverage = 5 Duración = 3000 minutos
2.- D-Leverage = 2 Duración = 2500 minutos
3.- D-Leverage = 3 Duración = 1400 minutos
4.- D-Leverage = 11 Duración = 5000 minutos
5.- D-Leverage = 2 Duración = 1200 minutos
¿Cuál de los dos sistemas crees que ha acumulado más decisiones de trading representativas -Experiencia (Ex)?
| Posición: | D-Leverage | Duración (Minutos) | Exposición | Decisión Representativa |
| 1 | 20 | 30 | 109.5 | 0.54 |
| 2 | 24 | 35 | 141.9 | 0.70 |
| 3 | 30 | 45 | 201.2 | 1 |
| 4 | 22 | 10 | 69.57 | 0.34 |
| 5 | 18 | 5 | 40.25 | 0.20 |
| TOTAL: | 2.79 |
| Posición: | D-Leverage | Duración (Minutos) | Exposición | Decisión Representativa |
| 1 | 5 | 3000 | 273.8 | 0.35 |
| 2 | 2 | 2500 | 100 | 0.13 |
| 3 | 3 | 1400 | 112.2 | 0.14 |
| 4 | 11 | 5000 | 777.8 | 1 |
| 5 | 2 | 1200 | 69.3 | 0.09 |
| TOTAL: | 1.7 |
Fíjate cómo ha penalizado al Sistema B el hecho de que sus posiciones no fueran homogéneas en D-Leverage y duración.
En este ejemplo, la posición 4 es la que actúa como referencia con una exposición de 777.8 y obtiene 1 decisión de trading representativa.
Sin embargo, al tener una exposición a mercado muy superior al resto, estas se verán "eclipsadas" por la magnitud de la decisión más representativa y su impacto en el global de exposición será reducido.
En cambio, en el Sistema A, al estar compuesto por posiciones más similares en cuanto a D-Leverage y duración, el peso específico agregado de todas ellas es mayor que en el sistema B.
Como resultado, el Sistema A habrá acumulado más decisiones de trading respresentativas (2.79) que el Sistema B (1.7).
Trucos
1. Los D-Periods suman Experiencia (Ex)
La Experiencia (Ex) es el único atributo de los 12 que ofrece Darwinex que ¡siempre sube!
2. La homogeneidad es importante
Ya has visto en el ejemplo anterior que la homogeneidad en el binomio D-Leverage/Duración es fundamental para acumular Experiencia (Ex) con mayor rapidez.
3. Máximo 12 D-Periods
No es posible acumular más de 12 D-Periods de Experiencia (Ex).
En ese momento la nota en el Atributo de Experiencia (Ex) será de 10.
4. Límite de 12 D-Periods para el cálculo de notas
Las notas de los Atributos Invertibles solo tienen en cuenta los 12 últimos D-Periods de Experiencia, con la excepción de los Atributos Invertibles de Aversión a la Pérdida (La) y Consistencia y Retornos Positivos / Negativos y Duración (R+, R- y Dc) que se calculan con los últimos 3 D-Periods.