En Darwinex hemos desarrollado nuestra propia herramienta para medir la "Experiencia" (Ex) de las cuentas reales de trading: el D-Period.
Introducción
Evaluar la experiencia acumulada de una estrategia de negociación es crucial para medir el valor estadístico de sus resultados.
Cuanto mayor sea la Experiencia (Ex) acumulada de una estrategia, mayor será su "importancia" estadística y más fiables serán las conclusiones que puedan extraerse de su análisis.
Sin embargo, cualquiera que desee medir la experiencia de las estrategias de negociación se enfrentará a las siguientes dificultades:
- ¿Qué unidad de medida utilizar?
- ¿Son comparables las experiencias de dos estrategias muy diferentes?
Experiencia (Ex) y D-Periods
En Darwinex, creemos que no hay mejor forma de medir la experiencia que a través de la exposición al mercado de las posiciones.
Esta exposición se calcula con las variables D-Leverage y tiempo.
Para acumular 1 D-Period de experiencia debes cumplir 2 condiciones:
- Operar durante un mínimo de 15 días de negociación.
- Acumular 18 decisiones de trading representativas.
Decisión de trading representativa
A continuación te describimos los pasos que llevamos a cabo para calcular las decisiones de trading representativas de una estrategia de trading:
1. Exposición por posición
Calculamos la exposición a mercado de cada posición abierta en los últimos 15 días de trading haciendo uso de la siguiente fórmula:
Exposición = D-Leverage* x √Tiempo
La nota del Atributo Invertible de Experiencia (Ex) es el única que no puede disminuir -salvo casos muy excepcionales y siempre de forma temporal-, y la máxima Experiencia (Ex) que se puede acumular son 12 D-Periods, equivalente a una nota de 10.
Una nota de 1 en el Atributo de Experiencia (Ex) equivale a 1.2 D-Periods.
Caso Práctico
Vamos a ver un ejemplo práctico que te ayude a comprender mejor la influencia de las decisiones de trading representativas en el cálculo de la nota de Experiencia (Ex).
Imagina dos sistemas de trading:
- Sistema A => intradía
- Sistema B => swing
El sistema A deja sus posiciones abiertas durante menos tiempo que el sistema B, a cambio de usar más apalancamiento.
El Sistema A: Intradía
1.- D-Leverage = 20 Duración = 30 minutos
2.- D-Leverage = 24 Duración = 35 minutos
3.- D-Leverage = 30 Duración = 45 minutos
4.- D-Leverage = 22 Duración = 10 minutos
5.- D-Leverage = 18 Duración = 5 minutos
El Sistema B: Swing Trading
1.- D-Leverage = 5 Duración = 3000 minutos
2.- D-Leverage = 2 Duración = 2500 minutos
3.- D-Leverage = 3 Duración = 1400 minutos
4.- D-Leverage = 11 Duración = 5000 minutos
5.- D-Leverage = 2 Duración = 1200 minutos
¿Cuál de los dos sistemas crees que ha acumulado más decisiones de trading representativas -Experiencia (Ex)?
| Posición: | D-Leverage | Duración (Minutos) | Exposición | Decisión Representativa |
| 1 | 20 | 30 | 109.5 | 0.54 |
| 2 | 24 | 35 | 141.9 | 0.70 |
| 3 | 30 | 45 | 201.2 | 1 |
| 4 | 22 | 10 | 69.57 | 0.34 |
| 5 | 18 | 5 | 40.25 | 0.20 |
| TOTAL: | 2.79 |
| Posición: | D-Leverage | Duración (Minutos) | Exposición | Decisión Representativa |
| 1 | 5 | 3000 | 273.8 | 0.35 |
| 2 | 2 | 2500 | 100 | 0.13 |
| 3 | 3 | 1400 | 112.2 | 0.14 |
| 4 | 11 | 5000 | 777.8 | 1 |
| 5 | 2 | 1200 | 69.3 | 0.09 |
| TOTAL: | 1.7 |
Fíjate cómo ha penalizado al Sistema B el hecho de que sus posiciones no fueran homogéneas en D-Leverage y duración.
En este ejemplo, la posición 4 es la que actúa como referencia con una exposición de 777.8 y obtiene 1 decisión de trading representativa.
Sin embargo, al tener una exposición a mercado muy superior al resto, estas se verán "eclipsadas" por la magnitud de la decisión más representativa y su impacto en el global de exposición será reducido.
En cambio, en el Sistema A, al estar compuesto por posiciones más similares en cuanto a D-Leverage y duración, el peso específico agregado de todas ellas es mayor que en el sistema B.
Como resultado, el Sistema A habrá acumulado más decisiones de trading respresentativas (2.79) que el Sistema B (1.7).
Trucos
1. Los D-Periods suman Experiencia (Ex)
La Experiencia (Ex) es el único atributo de los 12 que ofrece Darwinex que ¡siempre sube!