In Darwinex abbiamo sviluppato un nostro strumento per misurare la "Experience" (Ex) dei conti di trading reali: il D-Period.
Introduzione
La valutazione dell'esperienza accumulata da una strategia di trading è fondamentale per misurare il valore statistico dei suoi risultati.
Maggiore è l'esperienza accumulata (Ex) di una strategia, maggiore è la sua "significatività" statistica e più affidabili sono le conclusioni che si possono trarre dalla sua analisi.
Tuttavia, chiunque voglia misurare l'esperienza delle strategie di trading dovrà affrontare le seguenti difficoltà:
- Quale unità di misura utilizzare?
- Le esperienze di due strategie molto diverse sono confrontabili?
Experience (Ex) e D-Periods
In Darwinex crediamo che non ci sia modo migliore di misurare l'esperienza se non attraverso l'esposizione al mercato delle posizioni.
Questa esposizione viene calcolata con le variabili D-Leverage e tempo.
Per accumulare 1 D-Periodo di esperienza è necessario soddisfare 2 condizioni:
- Operare per un minimo di 15 giorni di trading.
- Accumulare 18 decisioni di trading rappresentative.
Decisione di trading rappresentativa
Di seguito descriviamo la procedura che adottiamo per calcolare le decisioni di trading rappresentative di una strategia di trading:
1. Esposizione in base alla posizione
Calcoliamo l'esposizione al mercato di ogni posizione aperta negli ultimi 15 giorni di negoziazione utilizzando la seguente formula:
Esposizione = D-Leverage* x √Tempo
Il punteggio dell'Attributo Investibile dell'Esperienza (Ex) è l'unico che non può diminuire - se non in casi eccezionali e sempre temporaneamente - e il massimo dell'Esperienza (Ex) che si può accumulare è di 12 D-Periodi, equivalente a uno score di 10.
Una valutazione dell'attributo Esperienza (Ex) pari a 1 equivale a 1,2 D-Periodi.
Caso Pratico
Vediamo un esempio pratico per comprendere meglio l'influenza delle decisioni di trading rappresentative sul calcolo del rating dell'Esperienza (Ex).
Immagina due sistemi di trading:
- Sistema A => intraday
- Sistema B => swing
Il sistema A lascia aperte le sue posizioni per un tempo inferiore rispetto al sistema B, a fronte di un maggiore utilizzo della leva finanziaria.
Il Sistema A: Intraday
1.- D-Leverage = 20 Durata = 30 minuti
2.- D-Leverage = 24 Durata = 35 minuti
3.- D-Leverage = 30 Durata = 45 minuti
4.- D-Leverage = 22 Durata = 10 minuti
5.- D-Leverage = 18 Durata = 5 minuti
Il Sistema B: Swing Trading
1.- D-Leverage = 5 Durata = 3000 minuti
2.- D-Leverage = 2 Durata = 2500 minuti
3.- D-Leverage = 3 Durata = 1400 minuti
4.- D-Leverage = 11 Durata = 5000 minuti
5.- D-Leverage = 2 Durata = 1200 minuti
Quale dei due sistemi pensi che abbia accumulato le decisioni di trading più rappresentative - Esperienza (Ex)?
| Posizione: | D-Leverage | Durata (Minuti) | Esposizione | Decisione Rappresentativa |
| 1 | 20 | 30 | 109.5 | 0.54 |
| 2 | 24 | 35 | 141.9 | 0.70 |
| 3 | 30 | 45 | 201.2 | 1 |
| 4 | 22 | 10 | 69.57 | 0.34 |
| 5 | 18 | 5 | 40.25 | 0.20 |
| TOTALE: | 2.79 |
| Posizione: | D-Leverage | Durata (Minuti) | Esposizione | Decisione Rappresentativa |
| 1 | 5 | 3000 | 273.8 | 0.35 |
| 2 | 2 | 2500 | 100 | 0.13 |
| 3 | 3 | 1400 | 112.2 | 0.14 |
| 4 | 11 | 5000 | 777.8 | 1 |
| 5 | 2 | 1200 | 69.3 | 0.09 |
| TOTALE: | 1.7 |