D-Période

Chez Darwinex, nous avons développé notre propre outil pour mesurer l'expérience (Ex) des comptes de trading réels: la D-Période.

‌Introduction: Expérience (Ex) et D-Période

Valoriser l'expérience accumulée d'une stratégie de trading est fondamentale pour évaluer la valeur statistique que nous donnent les résultats.

Plus l'Expérience (Ex) accumulée par une stratégie est grande, plus son importance statistique est grande et plus les conclusions pouvant être extraites de son analyse sont fiables.

Néanmoins, quiconque souhaite mesurer l’expérience des stratégies de trading se heurtera aux difficultés suivantes :

1. Quelle unité de mesure faut-il utiliser ?
2. Est-il possible de comparer l’expérience de deux stratégies très différentes ?

Chez Darwinex, nous pensons qu'il n'existe pas de meilleur moyen de mesurer l'expérience qu'à travers l'exposition au marché de toutes ses positions.

Cette exposition est calculée à l'aide des variables

1. D-Levier
2. Temps

Comment puis-je accumuler 1 D-Période d'expérience ?

Afin d’accumuler 1 D-Période d’Expérience (Ex), vous devez remplir deux conditions:

• Négociez pendant au moins 15 jours de bourse.
• Accumulez 18 décisions commerciales représentatives.

Afin de calculer les décisions de trading représentatives, nous suivons les étapes ci-dessous :

1. Exposition par position

Nous calculons l'exposition au marché de chaque position ouverte au cours des 15 derniers jours de bourse à l'aide de la formule suivante :

2. Référence: position la plus exposée

Parmi toutes les positions ouvertes au cours des 15 derniers jours de bourse, nous prenons celle qui présente la plus grande exposition au marché et l'utilisons comme référence avec les autres.

Cette position aura une valeur de 1 décision de trading représentative.

3. Calculez l'exposition du reste des positions

Pour ce faire, nous divisons l'exposition de chaque décision par l'exposition de la décision de trading la plus représentative.

Cela signifie que l'exposition et la représentativité du reste des positions seront une fraction de la position que nous avons prise comme référence au point nº2.

4. On additionne le tout

Nous additionnons l'exposition agrégée de toutes les positions ouvertes au cours des 15 derniers jours de négociation et le résultat sera le nombre de décisions de négociation représentatives que nous avons accumulées.

N'oubliez pas que pour obtenir une D-Période d'expérience, vous devez avoir:

• 18 décisions commerciales représentatives
• Délai minimum de 15 jours de bourse.

À titre de référence, nous pourrions dire qu'une D-Période équivaut à environ un mois de marché, au cours duquel les transactions ont été effectuées presque tous les jours en ouvrant des positions avec un D-levier et une durée homogènes.

Le score de Attributs Investisseur Expérience (Ex) est le seul que nous ne pouvons pas diminuer - sauf dans des cas très exceptionnels et seulement temporairement -, et l'expérience maximale pouvant être accumulée équivaut à un score de 10, soit 12 D-Périodes.

Étude de cas

Nous examinerons un exemple pratique qui permettra de mieux comprendre l'influence des décisions de trading représentatives sur le calcul du score Expérience (Ex).

Imaginez deux systèmes de trading:

Système A => stratégie de trading intrajournalier

Système B => stratégie de swing trading

Le système A laisse ses positions ouvertes pendant moins de temps que le système B, mais utilise plus de levier.

Système A : Intrajournalier

1.- D-Leverage = 20 Durée = 30 minutes

2.- D-Leverage = 24 Durée = 35 minutes

3.- D-Leverage = 30 Durée = 45 minutes

4.- D-Leverage = 22 Durée = 10 minutes

5.- D-Leverage = 18 Durée = 5 minutes

Système B : Swing Trading

1.- D-Leverage = 5 Durée = 3000 minutes

2.- D-Leverage = 2 Durée = 2500 minutes

3.- D-Leverage = 3 Durée = 1400 minutes

4.- D-Leverage = 11 Durée = 5000 minutes

5.- D-Leverage = 2 Durée = 1200 minutes

Selon vous, lequel des deux systèmes a accumulé les décisions commerciales les plus représentatives - Expérience (Ex)?

* Exposition = D-Levier* x √Temps

* Décisions représentatives = On divise chacune des expositions par la plus grande pour obtenir leurs fractions respectives. Dans ce cas, la plus grande est 201,2, ce qui équivaut désormais à une décision représentative. Le reste sont des fractions des décisions représentatives.

Remarquez comment le Système B : Swing trading a été pénalisé par le fait que ses positions n'avaient pas de D-Levier et de durées homogènes.

Dans cet exemple, la position 4 est celle qui fait office de référence avec une exposition de 777,8 et obtient 1 décision de trading représentative.

Néanmoins, en ayant une exposition au marché bien supérieure aux autres positions, ces positions sont éclipsées par la taille des décisions les plus représentatives, et l'impact sur l'exposition globale sera réduit.

En revanche, le système A a accumulé plus d'expérience (Ex) puisque ses positions en termes de D-levier et de durée étaient plus homogènes.

En conséquence, le système A. Aura accumulé plus de décisions de trading représentatives (2,79) que le système A : swing trading (1,7).

Conseils

1. Les D-Périodes s'ajoutent à l'expérience (Ex)
L'expérience (Ex) est le seul attribut sur les 12 proposés par Darwinex qui augmente toujours!

2. L'homogénéité est importante
Comme le montre l'exemple ci-dessus, l'homogénéité entre le D-Levier / Durée est fondamentale pour construire l'expérience le plus rapidement possible.

3. Maximum 12 D-Périodes
Il n'est pas possible d'accumuler plus de 12 D-Périodes d'expérience (Ex). Lorsque vous atteignez ce point, le score dans l'attribut d'expérience sera de 10.

4. Limite de 12 D-Périodes pour le calcul des scores dans les Attributs Investisseur
Les scores des Attributs Investisseur ne prennent en compte que les 12 dernières D-Périodes d'expérience, à l'exception de l'aversion à la perte (La), du rendement positif/négatif et de la cohérence de la durée (R+ / R- / Dc) des Attributs Investisseur qui sont calculés avec le 3 dernières D-Périodes.