Trading Journal

¿Qué es?

El Trading Journal, o Diario de Operaciones, ofrece una radiografía muy útil de la operativa del trader.

Con el tiempo, y una vez que vayas adquiriendo experiencia en Darwinex, irás desarrollando un ojo clínico que te permitirá descartar de un plumazo ciertos DARWINs, como pueden ser estrategias que se basan en una martingala. De hecho, el Trading Journal es la herramienta perfecta para identificarlas. 

A continuación, te mostramos los datos que puedes encontrar en el Trading Journal:

1. Retorno

Muestra la evolución de la curva de equity de la estrategia subyacente.

2. Riesgo

Muestra el D-Leverage asumido en cada posición de la estrategia subyacente

3. Operaciones Abiertas

Gráfico en el que puedes ver el número de trades abiertos de forma simultánea en cada posición.

4. D-Score

Gráfico de evolución de la nota de D-Score.

5. Distribución Operaciones

Muestra visualmente, con barras horizontales, los trades abiertos que ha tenido en todo momento la estrategia subyacente, especificando el activo en el que se ha invertido, la duración de la operación, y la fecha de apertura y cierre*.

*Estos datos estarán disponibles, siempre y cuando el trader no haya decidido ocultar sus trades en el Trading Journal.

Trading Journal

Más info sobre el Trading Journal

Acceso

Puedes acceder al Trading Journal desde el propio DARWIN -pestaña "estrategia subyacente"-, o desde la propia estrategia subyacente -pestaña "trading journal"-.

Detalle

Además de la representación gráfica de los 5 elementos señalados en la sección anterior, el Trading Journal añade una columna extra con datos muy relevantes que puedes encontrar a la derecha.

Puedes situar el cursor del ratón sobre el gráfico para ver todos los datos de una posición en particular.

Detalles Trading Journal

Configuración (Trader)

Como trader tienes la posibilidad de ocultar tus trades para que ninguno de los usuarios puedan ver el detalle de los mismos. 

De ser así, dirígete a los ajustes de privacidad de la estrategia subyacente y marca la opción correspondiente, tal y como se señala en la imagen adjunta.

MDW017_Ajustes_Privacidad ajustes-privacidad

Piensaló bien antes de activar estas opciones, ya que muchos inversores son reticentes a invertir en DARWINs "poco transparentes". Por lo tanto, y salvo que no hacerlo pueda comprometer tu propiedad intelectual, te recomendamos dar plena visibilidad a tu DARWIN/estrategia.

Ejemplos de uso

Vamos a analizar algunos ejemplos de Trading Journals para ver las conclusiones que puedes extraer en cuanto a la operativa del trader.

Ejemplo 1

En el primer ejemplo, nos encontramos con una estrategia que tiene una exposición continua a mercado, con un apalancamiento bastante homogéneo y nunca abriendo más de un trade al mismo tiempo.

Con independencia de un análisis más exhaustivo que puedas realizar a posteriori, ya tienes datos bastante concluyentes sobre esta estrategia.

Trading Journal Ejemplo 1

Ejemplo 2

En este caso, puedes ver una estrategia que no está siempre en el mercado, con un  D-Leverage medio-alto, duraciones relativamente cortas y con aperturas/cierre de trades escalonados.

Ejemplo 3

En el último ejemplo, te mostramos una operativa con picos importantes de apalancamiento, acompañados de un aumento en el número de trades abiertos, normalmente coincidiendo con una bajada en el equity de la cuenta.

Este tipo de patrón, que muestra un tipo de estrategia de alto riesgo por parte del trader, es la comúnmente conocida como martingala.

Consejos

1. Zoom

Para ver con mejor detalle un período concreto de tiempo, puedes hacer uso de la herramienta zoom. Para ello, pulsa el botón izquierdo del ratón y arrastra el mismo hasta el límite que quieras ampliar.MDW017_Zoom_Trading_Journal

2. Identificando Martingalas

Como hemos visto en el ejemplo 3, una martingala se caracteriza por un aumento en el número de trades abiertos de forma simultánea, acompañado de un incremento de D-Leverage en periodos de drawdown (disminución del equity de la cuenta). Basta hacer un zoom en el Trading Journal para identificar este tipo de operativas.
 
En este ejemplo, puedes ver que, pese al aumento en el número de operaciones abiertas, el trader no estaba diversificando su posición, ya que todos los trades estaban largos en el $ EURAUD.
MDW017_Martingalas_Trading_Journal

3. Estabilidad del Riesgo (Rs)

A pesar de que hay un Atributo específico para ello, con algo de práctica podrás entrever  la nota del DARWIN en el Atributo Invertible de Estabilidad del Riesgo (Rs).

Un D-Leverage homogéneo suele ir acompañado de una buena nota en el atributo de Estabilidad de Riesgo (Rs).
Por el contrario, picos erráticos de D-Leverage, suelen ir sintomáticos de una pobre gestión del riesgo por parte del trader con la penalización de nota correspondiente en el atributo de Estabilidad del Riesgo (Rs).

¿Quieres saber más?

Si quieres conocer más sobre el Trading Journal, te recomendamos que eches un vistazo a la grabación de este webinar presentado por nuestro CEO, Juan Colón: