Průměrná D-páka na pozici

Porovnává volatilitu DARWIN a jeho průměrný D-Leverage s volatilitou EURUSD.

Vypočítává se na základě posledních 1,5 D-Period z Experience (Ex).

Průměrný D-Leverage neboli volatilita DARWINu se vypočítá pomocí sigma všech 1hodinových časových období, ve kterých DARWIN obchodoval, a porovná se se sigma EURUSD.

DARWIN s krátkými obdobími expozice na trhu vyžadují vyšší průměrný D-Leverage na pozici, aby dosáhly cílové měsíční VaR 6,5 %, a naopak.