D-Leverage medio per posizione

Confronta la volatilità del DARWIN, media D-Leverage, con la volatilità dell'EURUSD.

Viene calcolato in base all'ultimo 1.5 D-Period di Experience (Ex).

Il D-Leverage medio, o volatilità del DARWIN, è calcolato in base al sigma di tutte le gambe a 1 ora in cui il DARWIN ha operato e confrontato con il sigma dell'EURUSD.

Le strategie che rimangono sul mercato per un breve periodo avranno bisogno di un D-Leverage medio più elevato per raggiungere un VaR del 6,5%%, mentre le strategie che rimangono sul mercato più a lungo avranno bisogno di un D-Leverage inferiore.