D-Leverage medio por posición
Compara la volatilidad del DARWIN, D-Leverage medio, con la volatilidad del EURUSD.
Se calcula en base al último 1.5 D-Period de Experiencia (Ex).
El D-Leverage medio, o volatilidad del DARWIN, se calcula con la sigma de todos los tramos de 1 hora en los que haya operado el DARWIN y se compara con la sigma del EURUSD.
Estrategias que permanecen poco tiempo en el mercado necesitarán un D-Leverage medio mayor para poder llegar a un VaR del 6.5%% mientras que estrategias que permanecen más tiempo, necesitaran menos D-leverage.