D-Levier moyen par position

Compare la volatilité du DARWIN et son D-Levier moyen, avec la volatilité de l'EURUSD

Il est calculé sur la base des 1,5 dernières D-Période d'Expérience (Ex).

Le D-Levier moyen, ou volatilité du DARWIN, est calculé avec le sigma de toutes les périodes d'une heure au cours desquelles le DARWIN a été négocié et est comparé au sigma de l'EURUSD.

Les DARWINs ayant de courtes périodes d'exposition au marché nécessitent un D-Levier moyen plus élevé par position pour atteindre une VaR mensuelle cible de 6,5%, et vice versa.