Metriky Open Strategy (Os) a Close Strategy (Cs) měří, zda by strategie dosáhla lepších výsledků systematickým otevíráním/uzavíráním obchodů dříve/později.
Co je to?
Strategie otevírání (Os) a strategie zavírání (Cs) Investovatelné atributy měří, jak je obchodník zkušený při otevírání / zavírání svých obchodů.
Hodnotí kvalitu při vstupu / výstupu z obchodů a porovnává jejich ziskovost se ziskovostí 10 simulací, které systematicky vstupují a vystupují z trhu buď o něco dříve, nebo později než obchodník.
Os a Cs jsou hodnoceny od 0 do 10 bodů a zohledňují posledních 12 D-Periods Experience (Ex).
- Open Strategy (Os)
Měří, zda by se ziskovost strategie zlepšila, kdyby obchodník otevřel obchody o něco dříve nebo později.
Čím lepší je skóre, tím přesněji obchodník otevíral obchody.
- Close Strategy (Cs)
Měří, zda by se ziskovost strategie zlepšila, kdyby obchodník uzavřel obchody o něco dříve nebo později.
Čím lepší je skóre, tím přesněji obchodník uzavíral obchody.
Jak se vypočítá Os/Cs?
Open strategy (Os)
Simulujeme návratnost 10 hypotetických obchodů, které se otevřou o 10 %, 20 %, 30 %, 40 % a 50 % před a po skutečném reálném obchodu.
Po dokončení simulací klasifikujeme všechny obchody podle návratnosti a přiřadíme jim následující referenční skóre (nezaměňovat s konečným skóre atributu):
- 1 => první místo
- 2 => druhé místo
- 3 => třetí místo
- ...
- 11 => poslední místo
Ze všech referenčních bodů nashromážděných v atributu Os se vypočítá aritmetický průměr a konečné skóre.
Čím blíže k 1 je referenční skóre, tím blíže k 10 je konečné skóre pro atribut Os Investable a naopak.
Close strategy (Cs)
Spolu s výnosem původního obchodu jsou simulovány výnosy 10 hypotetických obchodů, které se uzavřou o 10 %, 20 %, 30 %, 40 % a 50 % před a po původním obchodu.
Po dokončení simulací klasifikujeme všechny obchody podle návratnosti a přiřadíme jim následující referenční skóre (pozor, nezaměňovat s konečným skóre Cs):
- 1 => první místo
- 2 => druhé místo
- 3 => třetí místo
- ...
- 11 => poslední místo
Ze všech referenčních skóre nashromážděných v atributu Cs se vypočítá aritmetický průměr a konečné skóre.
Čím blíže k 1 je referenční skóre, tím blíže k 10 je konečné skóre pro atribut Cs Investable a naopak.
Kde mohu vidět údaje o investovatelných atributech Os/Cs??
Stejně jako u všech Investovatelných atributů na Darwinexu k nim máte přístup buď prostřednictvím příslušných ikon (Os/Cs) na hlavní stránce DARWIN/strategie, nebo prostřednictvím záložky ''Investovatelné atributy'' - ''Os''/''Cs''.
- Bar atributů
POZNÁMKA: Pokud najedete kurzorem myši na jakýkoli Investovatelný atribut, zobrazí se aktuální skóre a stručný popis.
- Karta Investovatelné atributy. („Investovatelné atributy“ - „Os“/„Cs“)
- Open Strategy Graf (Os)
Čím výše je v grafu bílá čára, tím lepší je skóre v atributu Os.V uvedeném příkladu vidíte, že nejlepší výsledek vykazuje původní strategie následovaná strategií, která otevírá všechny své obchody o 50 % později.
- Close Strategy Graf (Cs).
Čím výše je v grafu bílá čára, tím lepší je skóre v atributu Cs.V uvedeném příkladu nabízí původní strategie výsledek blízký průměru 11 strategií s různými uzávěrkami, proto bude skóre strategie Close (Cs) velmi podobné ostatním skóre, přibližně 5.
Tipy
- Kaizen: neustálé zlepšování. Atributy Os/Cs mohou obchodníkům pomoci zlepšit jejich vstupní a výstupní body, protože dokonale poznají, zda vstupují/vystupují příliš brzy/pozdě.
- Dokonalost neexistuje. Pro strategii je velmi obtížné dosáhnout dobrého skóre ve všech Investovatelných atributech, proto můžete najít dobré DARWINY s nízkým skóre v Os/Cs.
Zjistěte více
Dolaďování obchodních systémů analýzou dat o otevření a uzavření obchodu
Backtesting a optimalizační procesy jsou samozřejmě zásadní činnosti pro každého algoritmického obchodníka.
Ale co takhle používat data z reálného obchodování, která vám pomohou vyladit váš obchodní systém?
Toto video vám ukáže, jak na to.
Optimalizace načasování vstupu a výstupu z obchodu pro algoritmické obchodníky
Jak můžete využít svou minulou historii reálného obchodování, abyste mohli vyladit svůj obchodní systém algo?
Toto video ukazuje, jak vám k tomu mohou pomoci metriky časování Darwinex.