Korelace měří, do jaké míry se výnosy dvou DARWINů pohybují ve vzájemném vztahu.
Co je to korelace?
Korelace měří, do jaké míry se výnosy dvou fondů DARWIN pohybují ve vzájemném vztahu.
Pohybují se podobně, nebo jsou zcela odlišné?
Tato informace je velmi důležitá, pokud jde o vytvoření portfolia DARWIN, protože pokud jsou DARWINy vysoce korelované, nejenže nediverzifikujeme, ale v podstatě by to bylo stejné, jako kdybychom investovali veškerý svůj kapitál pouze do jednoho DARWINu.Výsledky korelačního koeficientu se měří v rozmezí +1 až -1.
- Hodnota 0 znamená úplnou dekrelaci. Jejich výnosy se pohybují nezávisle na sobě.
- Hodnota 1 znamená maximální korelaci nebo dokonalou pozitivní korelaci, jinými slovy, mezi oběma DARWINy existuje určitý stupeň závislosti. Když jedna z jejich kotačních cen vzroste, vzroste o stejný podíl i druhá.
- Hodnota -1 znamená maximální inverzní korelaci nebo dokonalou zápornou korelaci. To znamená, že když jeden z DARWINů zvýší svou kotační cenu, druhý se sníží o stejný podíl.
- Hodnoty vyšší než +0,7 nebo -0,7 jsou považovány za vysoce korelované.
Kde to lze ověřit?
Všechny nástroje DARWIN mají záložku ''Correlation'', která se skládá z korelačního grafu a z grafu, kde je zobrazen pohyb výnosové křivky pro oba nástroje DARWIN.
Korelační diagram
To nám ukáže 10 nejsilněji korelovaných DARWINů ve srovnání se zvoleným DARWINem.
Kliknutím na šipky těsně nad vybraným DARWINem se zobrazí dalších 10 nejsilněji korelovaných DARWINů atd.
Graf křivky návratnosti
Tuto funkci můžete použít k porovnání výnosů mezi dvěma produkty DARWIN.
Kromě toho můžete pomocí vyhledávacího panelu změnit DARWIN, který chcete porovnat, jednoduchým zadáním tickeru, jak je uvedeno níže.
Kromě toho máte v části „Riziko portfolia“ uvnitř terminálu DARWIN přístup ke korelační matici, která zobrazuje korelaci mezi všemi fondy DARWIN, do kterých jste aktuálně investovali.
Vysoká a nízká korelace
Podívejme se na dva případy vysoké a nízké korelace, abychom se ujistili, že jste tento koncept plně pochopili.
Vysoká korelace
Při letmém pohledu zjistíte, že výnosy těchto fondů DARWIN se pohybují symetricky, a proto je jejich korelace 0,93.
Nízká korelace
Na druhé straně tyto dva indexy DARWIN, jejichž výnosy se pohybovaly nezávisle na sobě, vykazují korelaci pouhých -0,07.
Tipy
1. Diverzifikace ke zmírnění rizika
V Darwinexu doporučujeme investovat do diverzifikovaného portfolia DARWIN, aby se minimalizovalo riziko portfolia.
Abyste tak učinili správně, zkontrolujte, zda vámi vybrané DARWINy nevykazují vysokou korelaci, ať už kladnou, nebo zápornou.
2. Mezi -0,7 a +0.
Ty DARWINy, které mají hodnoty mezi -0,5 a +0,5, jsou považovány za dekorativně vztažené. Při překročení těchto hodnot začíná být korelace faktorem, který je třeba brát v úvahu při výběru DARWINů.
3. Korelace se vyvíjí
Skutečnost, že dva DARWINy byly po určitou dobu vysoce korelované, neznamená, že jejich korelační hodnota zůstane stejná i v budoucnu, protože korelace se v čase vyvíjí.
Opak je také pravdou, proto musíte pravidelně kontrolovat své portfolio DARWIN a zajistit, aby mezi nimi nebyla vysoká míra korelace.
Chcete se dozvědět více?
Používáme standardní korelační vzorec zohledňující poslední 3 měsíce.