D-Period

Ve Darwinexu jsme vyvinuli vlastní nástroj pro měření zkušeností (Ex) reálných obchodních účtů: D-Period.

Úvod: Zkušenosti (Ex) & D-Period

Ocenění nashromážděných zkušeností s obchodní strategií je zásadní pro posouzení statistické hodnoty, kterou nám výsledky poskytují.

Čím více zkušeností (Ex) strategie nashromáždí, tím větší je její statistická významnost a tím spolehlivější jsou závěry, které lze z její analýzy vyvodit.

Nicméně každý, kdo chce měřit zkušenosti s obchodními strategiemi, narazí na následující obtíže:

1. Jakou měrnou jednotku je třeba použít?
2. Je možné porovnávat zkušenosti dvou velmi odlišných strategií?

Ve společnosti Darwinex věříme, že neexistuje lepší způsob měření zkušeností než prostřednictvím tržní expozice všech jejích pozic.

Tato expozice se vypočítává pomocí proměnných

1. D-Leverage
2. Čas

Jak mohu získat 1 D-Period zkušeností?

Pro získání 1 D-Period zkušeností (Ex) musíte splnit dvě podmínky:

1. Obchodujte minimálně 15 obchodních dnů.
2. Shromážděte 18 reprezentativních obchodních rozhodnutí.

Pro výpočet reprezentativních obchodních rozhodnutí postupujeme podle následujících kroků:

1. Expozice na pozici

Tržní expozici každé pozice otevřené v posledních 15 obchodních dnech vypočítáme podle následujícího vzorce:

2. Reference: pozice s největší expozicí

Ze všech pozic otevřených v posledních 15 obchodních dnech vybereme tu s největší tržní expozicí a použijeme ji jako referenční s ostatními.

Tato pozice bude mít hodnotu 1 reprezentativního obchodního rozhodnutí.

3. Výpočet expozice ostatních pozic

Za tímto účelem vydělíme expozici každého rozhodnutí expozicí nejreprezentativnějšího obchodního rozhodnutí.

To znamená, že expozice a reprezentativnost ostatních pozic bude zlomkem pozice, kterou jsme vzali jako referenční v bodě č. 2.

4. Vše sečteme

Sečteme souhrnnou expozici všech pozic otevřených v posledních 15 dnech obchodování a výsledkem bude počet reprezentativních obchodních rozhodnutí, která jsme nashromáždili.

Nezapomeňte, že pro získání D-období zkušeností musíte mít:

1. 18 reprezentativních obchodních rozhodnutí
2. Minimální doba 15 obchodních dnů.
   
   

Pro srovnání můžeme říci, že D-Period se rovná přibližně jednomu tržnímu měsíci, ve kterém se obchodovalo téměř každý den otevřením pozic s homogenním D-Leverage a dobou trvání.

Zkušenost (Ex) Investovatelný atribut je jediným atributem, který nemůžeme snížit - až na zcela výjimečné případy a pouze dočasně - a maximální zkušenost, kterou lze nasbírat, odpovídá skóre 10, což je 12 D-Period.

Případová studie

Podíváme se na praktický příklad, který pomůže lépe pochopit vliv reprezentativních obchodních rozhodnutí na výpočet skóre zkušenosti (Ex).

Představte si dva obchodní systémy:

• Systém A => intraday trading strategie
• Systém B => swing trading strategie

Systém A nechává své pozice otevřené kratší dobu než systém B, ale využívá větší pákový efekt.

Systém A: Interday

1.- D-Leverage = 20      Délka trvání = 30 minut

2.- D-Leverage = 24      Délka trvání = 35 minut

3.- D-Leverage = 30      Délka trvání = 45 minut

4.- D-Leverage = 22      Délka trvání = 10 minut

5.- D-Leverage = 18      Délka trvání = 5 minut

Systém B: Swing Trading

1.- D-Leverage = 5      Délka trvání = 3000 minut

2.- D-Leverage = 2      Délka trvání = 2500 minut

3.- D-Leverage = 3      Délka trvání = 1400 minut

4.- D-Leverage = 11    Délka trvání = 5000 minut

5.- D-Leverage = 2      Délka trvání = 1200 minut

Který ze dvou systémů podle vás nashromáždil reprezentativnější obchodní rozhodnutí - Zkušenosti (Ex)?

* Expozice = D-Leverage* x √Čas

* Reprezentativní rozhodnutí = Každou z expozic vydělíme největší, abychom získali jejich příslušné podíly. V tomto případě je největší z nich 201,2, což nyní odpovídá jednomu reprezentativnímu rozhodnutí. Zbytek jsou zlomky reprezentativních rozhodnutí.

Všimněte si, jak byl systém B: Swingové obchodování penalizován tím, že jeho pozice neměly homogenní D-levery a doby trvání.

V tomto příkladu je pozice 4 ta, která působí jako referenční s expozicí 777,8 a získává 1 reprezentativní obchodní rozhodnutí.

Nicméně tím, že má tržní expozici mnohem vyšší než ostatní pozice, jsou tyto pozice zastíněny velikostí nejreprezentativnějších rozhodnutí a dopad na celkovou expozici se sníží.

Na druhou stranu systém A získal více zkušeností (Ex), protože jeho pozice z hlediska D-leverze a durace byly homogennější.

V důsledku toho systém A. Day Trading nashromáždí více reprezentativních obchodních rozhodnutí (2,79), než systém A: swingové obchodování (1,7).

Tipy

1. D-Period se přičítá ke zkušenostem (Ex)

Zkušenosti (Ex) jsou jediným atributem z 12, které Darwinex nabízí a které se vždy zvyšují!

2. Homogenita je důležitá

Jak je vidět z výše uvedeného příkladu, homogenita mezi D-Leverage / Duration je zásadní pro co nejrychlejší získání zkušeností.

3. Maximálně 12 D-period

Není možné nasbírat více než 12 D-Period zkušeností (Ex). Po dosažení tohoto bodu bude skóre v atributu Zkušenosti 10.

4. Limit 12 D-Period pro výpočet skóre v investovatelných atributech

Skóre Investovatelných atributů zohledňuje pouze 12 posledních D-období zkušeností, s výjimkou Investovatelných atributů Loss Aversion (La) a Kladný / záporný výnos a konzistence trvání (R+ / R- / Dc), které se počítají s posledními 3 D-obdobími.