Porozumění rizikovému kapitálu a maximálnímu riziku (tolerance k riziku)
Investování do DARWINů není dostupné pro klienty Darwinex Global (regulované FSA).
Oba pojmy jsou uvedeny jako procento vašeho vlastního kapitálu.
Zatímco váš risikovaný kapitál je procento vypočítané automaticky v závislosti na provedených investicích, vaše maximální riziko závisí na vás a můžete si ho upravit podle svého uvážení.
Co přesně je Max. Risk?
Váš Max. Riziko (nebo tolerance k riziku) je částka, kterou byste mohli za měsíc ztratit, aniž byste byli v pokušení prodat.
Pravděpodobnost, že v jednom měsíci ztratíte více než zvolené max. riziko, je 5 %.
Jinak řečeno, v 1 z každých 20 měsíců můžete ztratit více než částku max. rizika.
Ve zbývajících 19 měsících z 20 nemusíte ztratit více než částku, kterou jste si nastavili jako maximální riziko.
Upozorňujeme, že se nejedná o 100% záruku, ale pouze o statistickou pravděpodobnost.
Vaše tolerance k riziku souvisí s potenciálním ziskem v tom smyslu, že čím více riskujete, tím větší zisk můžete očekávat.
Vyšší tolerance k riziku znamená vyšší možné ztráty, ale také vyšší potenciální zisky. Nižší tolerance k riziku znamená nižší možné ztráty, ale také nižší potenciální zisky.
Po uvedení hodnoty Max. Risk amount, vypočítáme vaše maximální riziko v procentech vašeho vlastního kapitálu.
Na základě informací o vašich znalostech i úsporách, které jste uvedli v části „Solventnost“ svého profilu, vám také poskytneme doporučení pro Maximální riziko.
Proto je důležité, aby údaje, které jste uvedli, odrážely vaši skutečnou situaci.
Pokud se váš finanční profil změní, informujte nás, abychom mohli tyto údaje aktualizovat a poskytnout vám nové doporučení na základě vašeho nového profilu.
Pokud kvůli nové investici překročíte své maximální riziko, bude vám technicky znemožněno tuto investici provést, tj. nebudete moci nakoupit další DARWINy, pokud nejprve některé neprodáte (nebo nezvýšíte své maximální riziko).
Maximální riziko NENÍ stop loss. Pokud P&L vašich otevřených investic překročí vaše maximální riziko, vaše investice se automaticky neuzavřou.
Mohu podstoupit menší riziko než 6,5% měsíční VaR u DARWIN?
Odpověď zní: ano.
Čím více diverzifikujete své portfolio mezi různé fondy DARWIN, tím menší je riziko vašeho portfolia jako celku.
Abyste však mohli těžit z diverzifikace, nesmí být DARWINy, do kterých investujete, příliš korelované.
Korelace mezi fondy DARWIN se přepočítává každý den, takže se každý den mění i vaše diverzifikace.
A když se mění váš diverzifikační přínos, mění se i váš rizikový kapitál. Proto doporučujeme čas od času zkontrolovat korelační tabulku.
Kontrola korelace před investováním
Před investicí do nového zařízení DARWIN doporučujeme také ověřit korelaci.
Můžete tak učinit na stránce DARWINu na kartě korelace.
Například v případě PLF je vidět velmi vysoká korelace s LZL.
Pokud již máte ve svém portfoliu LZL, nákup PLF by snížil váš diverzifikační přínos.
V tomto příkladu můžete vidět, že LZL je DARWINem stejného obchodníka, který nabízí i PLF.
Ne vždy tomu tak však je a dva DARWINy mohou být vysoce korelované, i když patří různým obchodníkům.