Consistencia en Retornos (R+/R-) y Duración (Dc)

¿Qué es?

Los Atributos Invertibles de Consistencia en Retornos Positivos (R+), Consistencia en Retornos Negativos (R-) y Consistencia en Duración (Dc) escudriñan patrones de comportamiento basados en las decisiones de cierre de las posiciones por parte del trader. Éstos miden la dispersión / concentración en cuanto a duración o resultado de la posición (en pipos unitarios).

Las notas en estos tres Atributos Invertibles oscilan entre 0 y 10 y se calculan teniendo en cuenta los últimos 3 D-Periods de Experiencia (Ex).


1.  Consistencia en Retornos Positivos (R+)

Identifica patrones de conducta en las decisiones de cierre de posiciones, en el mismo activo, que hayan cerrado con resultado positivo.

A mejor nota, mayor entropía o concentración existe entre las posiciones cerradas en positivo en el mismo activo, lo cual evidencia que el trader usa los pips en sus posiciones como criterio a la hora de cerrarlas en positivo.

Situando un Take Profit (TP) muy similar en todas las posiciones en un mismo activo, la nota de R+ será excelente.

2.  Consistencia en Retornos Negativos (R-)

Reconoce patrones de conducta en las decisiones de cierre de posiciones, en el mismo activo, que hayan cerrado con resultado negativo.

A mejor nota, mayor entropía o concentración existe entre las posiciones cerradas en pérdidas en el mismo activo, lo cual evidencia que el trader usa los pips en sus posiciones como criterio a la hora de cerrarlas en negativo.

Colocando un Stop Loss (SL) muy similar en todas las posiciones en un mismo activo, la nota de R- será muy buena.

3.  Consistencia en Duración (Dc)

Explora patrones de conducta en la duración de las posiciones que operen en el mismo activo

A mejor nota, mayor entropía o concentración existe en la duración de las posiciones cerradas en el mismo activo, lo cual evidencia que el trader usa la duración de sus posiciones como criterio a la hora de cerrarlas.

Cerrando de forma sistemática posiciones en el mismo activo con una duración relativamente homogénea, la nota de Dc arrojará un resultado excelente.

¿Dónde puedo ver los datos de los Atributos Invertibles de R+/R-/Dc? 

Como sucede con todos los Atributos Invertibles en Darwinex, puedes acceder a los mismos, ya sea a través de sus iconos correspondientes (R+/R-/Dc) en la ficha principal del DARWIN/estrategia, o a través de la pestaña ["Atributos Invertibles" / "R+" / "R-" / "Dc"].

¿Dónde puedo ver los datos de los Atributos Invertibles de R+/R-/Dc?

  • Consistencia en Retornos +/-

Busca patrones en las decisiones de cierre de las posiciones, en el mismo activo, en términos de resultado, medido en pipos unitarios*.

En el gráfico de R+/R- podrás ver las últimas 50 posiciones cerradas en positivo/negativo en un mismo activo.

*Para calcular el valor del pipo unitario se utiliza la siguiente fórmula: 

[(precio final - precio inicial)/(precio inicial)] *10000

Consistencia en Retornos

  • Consistencia en Duración

Busca patrones en las decisiones de cierre de las posiciones, en el mismo activo, en términos de duración. En el gráfico de Dc podrás ver las últimas 100 posiciones cerradas en un mismo activo.

Consistencia en duración

Tamaño de las burbujas

En estos 3 Atributos Invertibles, y para el cálculo de sus notas, no solo se tiene en cuenta el nivel de entropía o concentración, sino que también se tiene en consideración la importancia relativa de la posición respecto al resto. 

De esta manera, evitamos penalizar la nota de Consistencia cuando existan posiciones aisladas del resto, siempre y cuando éstas sean poco representativas.

Relación VAR Apalancamiento

La representatividad de la posición viene marcada por el tamaño de la burbuja que la representa, ya que ésta nos ofrece una medida del peso relativo de cada posición en el resultado de la estrategia. 

Fórmula tamaño o representatividad de la posición:

[(Apalancamiento * √duración * VaR DARWIN) / (VaR de la estrategia a cierre de posición)]

Ejemplos misceláneos de la nota de R+/R-/Dc

Si eres inversor en DARWINs deberías saber que, una buena nota en Consistencia por R+/R-/Dc, implica la implementación de unas reglas o criterios claros a la hora de cerrar la posición.

Sin embargo, puedes encontrar DARWINs con muy buena nota en los Atributos de Estabilidad en Riesgo (Rs), Ajuste del Riesgo (Ra) o Aversión a la pérdida (La), y notas no tan buenas en R+/R-/Dc . 

Esto suele ocurrir en cuentas con objetivos variables -por ejemplo, trailing stop-, o de seguimiento de tendencia, las cuales suelen implicar mayor dispersión en los resultados de las posiciones, sin que por ello sean peores sistemas de trading.

Veamos algunos ejemplos:

  • Nota Alta Dc
    En este caso puedes ver un DARWIN con una nota en Consistencia en Duración (Dc) de 9.8, en el cual es notorio que su premisa de cierre se basa en el tiempo y no en el resultado de la posición.
Ejemplo Consistencia en Duración
  • Nota Alta R-
    Aquí te mostramos un DARWIN donde las pérdidas están totalmente acotadas con una dispersión mínima. Los resultados en R+ puedes ver que están mucho más disperso.

    Ejemplo Consistencia Retornos Negativos
  • Nota Alta R+/R-
    Aquí tenemos un ejemplo de DARWIN que opera con una disciplina férrea en los Atributos de R+ y R-. A pesar de que este gráfico muestra las últimas 50 posiciones ganadores y 50 perdedoras, apenas podemos vislumbrar unas pocas posiciones debido a la extrema concentración de las mismas.
    Ejemplo Consistencia Objetivos Fijos
  • Nota Baja R+/R-/Dc

    Por último, te mostramos un DARWIN con una gran dispersión en sus cierres por pipos unitarios y duración, con operaciones que han llegado a durar hasta 42 días, y con una representatividad importante, versus otras operaciones de muy corta duración.  

    Nuestro algoritmo es incapaz de encontrar un patrón de comportamiento basado en el cierre de las posiciones, lo que le lleva a otorgar una nota baja en los atributos que miden la Consistencia en R+/R-/Dc.


    Ejemplo Mala Consistencia

Tips

  • Combinación de estrategias

El algoritmo detecta múltiples focos de concentración o entropía, por lo que una cuenta de trading con diferentes estrategias operando de forma simultánea, con diferentes objetivos de Stop Loss/Take Profits/duración, no tiene por qué verse excesivamente penalizada por ello en los Atributos de R+/R-/Dc, siempre y cuando el sistema identifique ciertos patrones de comportamiento. 

Por lo tanto, si dichas estrategias son consistentes en sí mismas, la combinación de ellas en una única cuenta también arrojará una buena nota de R+/R-/Dc.

Consistencia Varias Estrategias

  • Trades vs. Posiciones

Si bien los Atributos Invertibles de R+/R-/Dc muestran el resultado de las posiciones en el mismo activo, Darwinex pone también a tu disposición el gráfico desglosado por trades individuales

Para acceder a ello, simplemente tienes que ir a la pestaña "Activos & Horarios", ya sea en el DARWIN o en la estrategia subyacente. En él podrás ver los últimos 100 trades cerrados por el trader.

Hemos preparado una lección que trata sobre con todo lujo de detalle las diferencias entre Trade vs. Posición.

Consistencia Operaciones

  • Medición de un Pipo Unitario

Teniendo en cuenta que en Darwinex se pueden operar diversos activos con cotizaciones muy dispares, hemos normalizado la medición de lo que es un pipo en base la siguiente fórmula:

Resultado en pipos unitarios = [( Precio Cierre - Precio Apertura ) / Precio Apertura] * 10.000

De esta forma, pese a que pudieses cerrar todas las operaciones con un resultado similar en pipos, si éstas están referidas a distintos activos subyacentes, podrás encontrar cierta dispersión en nuestro gráfico de R+/R-.

Veamos algunos ejemplos de operaciones donde todas ellas se cierran en 50 pipos.

  Apertura Cierre Pipos Unitarios Darwinex
EURUSD 1,25000 1,25500 40,0
USDJPY 105,000 105,500 47,6
GBPUSD 1,38000 1,38500 36,2
NZDUSD 0,70000 0,70500 71,4
EURTRY 4,65000 4,65500 10,8
USDNOK 7,78000 7,78500 6,4
EURMXN 22,90000 22,90500 2,2
WS30 25200 25250 19,8

¿Quieres saber más?

Si quieres conocer más sobre los Atributos de Consistencia, te recomendamos la grabación del siguiente webinar presentado por nuestro CEO, Juan Colón: