Ces attributs analysent les modèles de comportement associés à la décision des traders de fermer leurs positions.
Qu'est-ce que c'est?
Ils mesurent la dispersion/concentration autour de la durée pendant laquelle une position reste ouverte et le retour en pips des positions.
Ces attributs sont notés de 0 à 10 et prennent en compte les 3 dernières D-Périodes d'expérience (Ex).
1. Régularité du rendements positif (R+)
L'attribut (R+) analyse la décision de clôturer des positions sur un actif donné qui a généré un rendement positif.
Une plus grande cohérence dans la clôture des positions gagnantes en termes de rendement en pips indique que le trader est systématique dans sa prise de décision, en utilisant le rendement des pips comme critère. Cela donne lieu à un score (R+) plus élevé.
Placer des ordres Take Profit à un niveau similaire sur toutes les positions d’un actif donné se traduira par un excellent score (R+).
2. Régularité des rendements négatifs (R-)
L'attribut (R-) analyse la décision de fermer des positions sur un actif donné qui a généré un rendement négatif.
Une plus grande cohérence dans la clôture des positions perdantes en termes de perte en pips indique que le trader est systématique dans sa prise de décision, en utilisant la perte en pips comme critère. Cela donne lieu à un score (R-) plus élevé.
Placer des ordres Stop Loss à un niveau similaire sur toutes les positions sur un actif donné se traduira par un excellent score (R+).
3. Régularité de la durée (Dc)
L'attribut (Dc) analyse les modèles en fonction de la durée pendant laquelle une position sur un actif donné reste ouverte.
Une plus grande cohérence dans la clôture des positions en fonction de la durée pendant laquelle le poste est ouvert indique une prise de décision systématique basée sur le temps.
Plus la cohérence est élevée, plus le score (Dc) est élevé.
Où puis-je consulter ces informations?
Comme pour le reste des Attributs Investisseur, vous pouvez accéder à ces informations via les icônes en haut à droite du profil DARWIN ou de la stratégie sous-jacente.
Il est également consultable depuis l'intérieur du profil via le chemin "Attributs Investisseur" / (R+ / R- / Dc).
- Régularité du rendements (+/-)
Recherche la cohérence du rendement en pips* lors de la clôture de positions sur un actif donné.
*Calculé comme suit : [(Prix de clôture - Prix d'ouverture)/(Prix d'ouverture)] *10 000
Dans ce graphique, vous pouvez voir les 50 dernières positions gagnantes (représentées par des bulles vertes) et les 50 dernières positions perdantes (représentées par des bulles rouges).
Dans l’illustration ci-dessous, vous avez un exemple extrême de (R+) et (R-) parfaits.
- Régularité de la durée
Recherche la régularité dans la durée pendant laquelle un position reste ouverte.
Dans cette section, vous verrez un graphique avec les 100 dernières positions fermées.
Dans l'illustration ci-dessous, vous avez un exemple extrême de (Dc) parfait.
Taille des bulles
Le calcul du score pour ces trois Attributs Investisseur dépend non seulement de la dispersion/concentration des décisions, mais il prend également en compte l'importance relative de la position par rapport aux autres positions.
En procédant ainsi, nous évitons de pénaliser les scores de régularité lorsqu'il existe des positions aberrantes tant qu'elles ne sont pas représentatives du modèle global observé.
La taille de la bulle associée nous donne une indication sur le poids relatif de chaque position dans la stratégie.
La formule qui détermine la taille de la bulle est:
[(Levier * √durée * VaR DARWIN) / (VaR de la stratégie sous-jacente à la clôture de la position)]
Exemples de scores (R+ / R- / Dc)
Si vous êtes un investisseur DARWIN, sachez que de bons scores (R+), (R-) et (Dc) impliquent des critères clairs et systématiques lorsqu'il s'agit de clôturer des positions.
Cependant, vous pouvez rencontrer des DARWIN qui ont de bons scores dans les attributs Stabilité du risque (Rs), Ajustement du risque (Ra) et Aversion aux pertes (La), mais dont les scores (R+), (R-) et (Dc) ne sont pas si élevés.
Cela peut se produire avec des stratégies qui utilisent des objectifs de rendement variables qui peuvent dépendre du niveau de volatilité ou de la force d'une tendance.
Ces situations conduisent généralement à une plus grande dispersion des rendements des positions et donc à des scores R+, R- et Dc plus faibles sans nécessairement impliquer que la stratégie de trading est mauvaise.
- Score (Dc) élevé
Ce DARWIN a un score (Dc) de 9,8 et on peut clairement observer que le critère sous-jacent à la clôture des transactions est basé sur le temps et non sur le rendement.
- Score (R-) élevé
Ici vous pouvez voir un DARWIN avec des rendements négatifs très constants et peu de dispersion, indiquant que les pertes sont strictement contrôlées.
En revanche, les rendements positifs sont moins concentrés.
- Scores (R+) et (R-) élevés
Ce DARWIN est particulièrement minutieux en termes de clôture de positions en fonction des rendements.
Malgré ce que vous pourriez penser, le graphique montre en réalité les 50 dernières positions gagnantes et les 50 dernières positions perdantes.
- Scores (R+), (R-) et (Dc) faibles
Dans ce dernier exemple, nous montrons un DARWIN qui n'emploie aucun critère apparent de temps ou de rendement pour clôturer les positions.
Certaines positions ont été fermées en quelques minutes, d'autres ont été ouvertes depuis plus de 40 jours, tandis que certaines n'ont généré que quelques pips de profit ou de perte et d'autres ont atteint près de 200.
Conseils
1. Combiner des stratégies de trading
L'algorithme détecte plusieurs centres de cohérence.
Ainsi un compte de trading qui opère simultanément diverses stratégies avec différents objectifs Stop Loss / Take Profit / durée ne verra pas forcément une pénalité excessive dans ses scores (R+ / R- / Dc).
Cependant, il doit y avoir une cohérence au sein des stratégies individuelles afin d’obtenir un bon score (R+ / R- / Dc).
Nous pouvons en voir un exemple extrême dans l’illustration ci-dessous :
2. Trades vs Positions
Les scores (R+ / R- / Dc) sont calculés sur les résultats des positions dans un actif.
Les graphiques de ces sections spécifiques représentent les positions mais il est également possible de voir des graphiques au niveau des métiers individuels.
Pour accéder à ces informations au niveau du commerce, veuillez vous rendre dans l'onglet "Actifs et Horaires" .
Pour plus d'informations sur la différence entre Trade et Position, veuillez consulter cet article.
3. Standardisation de la valeur du pip
Chez Darwinex, vous pouvez échanger divers actifs avec des niveaux de prix très différents.
C'est pour cette raison que nous avons standardisé le calcul de la valeur du pip selon la formule suivante:
Valeur du pip = [(Prix de clôture - Prix d'ouverture)/(Prix d'ouverture)] *10000
Par conséquent, même si vous pouvez clôturer des positions avec un rendement de valeur de pip similaire, si elles font référence à différents actifs, vous pourriez voir une certaine dispersion dans le graphique (R+/R-).
Regardons quelques exemples dans lesquels la position est fermée avec un retour de 50 pips.
