Gli Attributi Investibili di Consistenza dei Rendimenti Positivi (R+), Consistenza dei Rendimenti Negativi (R-) e Consistenza della Durata (Dc) esaminano i modelli di comportamento basati sulle decisioni prese dal trader di chiudere le posizioni.
Questi Attributi misurano la dispersione/concentrazione in termini di durata o risultato della posizione (in unità di pip).
I punteggi di questi tre attributi investibili vanno da 0 a 10 e sono calcolati tenendo conto degli ultimi 3 D-Periodi di Esperienza (Ex).
1. Consistenza dei Rendimenti Positivi (R+)
Consente di identificare i modelli di comportamento nelle decisioni di chiusura delle posizioni, sullo stesso asset, che si sono chiuse con un risultato positivo.
Migliore è il punteggio, maggiore è l'entropia o la concentrazione tra le posizioni chiuse in positivo sullo stesso asset, a riprova del fatto che il trader utilizza i pip sulle sue posizioni come criterio per chiuderle in positivo.
Il tuo punteggio R+ sarà eccellente se collochi un Take Profit (TP) molto simile su tutte le posizioni dello stesso asset.
2. Consistenza dei Rendimenti Negativi (R-)
Riconosce i modelli di comportamento nelle decisioni di chiusura delle posizioni, sullo stesso asset, che si sono chiuse con un risultato negativo.
Migliore è il punteggio, maggiore è l'entropia o la concentrazione tra le posizioni chiuse in perdita sullo stesso asset, il che dimostra che il trader utilizza i pip sulle sue posizioni come criterio per chiuderle in perdita.
Posizionando uno Stop Loss (SL) molto simile su tutte le posizioni dello stesso asset, ti assicurerai che il tuo punteggio R sia molto buono.
3. Consistenza della Durata (Dc)
Il punteggio è il risultato di una serie di modelli di comportamento nella durata delle posizioni di trading sullo stesso asset.
Quanto migliore è il punteggio, tanto maggiore è l'entropia o la concentrazione nella durata delle posizioni chiuse nello stesso asset, il che dimostra che il trader utilizza la durata delle sue posizioni come criterio per chiuderle.
Chiudendo sistematicamente le posizioni sullo stesso asset con una durata relativamente omogenea, il punteggio Dc darà un risultato eccellente.
Dove si possono vedere i dati degli Attributi Investibili R+/R-/Dc?
Come tutti gli Attributi Investibili di Darwinex, è possibile accedervi attraverso le icone corrispondenti (R+/R-/Dc) nella scheda principale del DARWIN/strategia, oppure attraverso la scheda ["Investable Attributes" / "R+" / "R-" / "Dc"].
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Consistenza dei Rendimenti +/- (R+/R-)
Cerca modelli nelle decisioni di chiusura delle posizioni, sullo stesso asset, in termini di risultato, misurato in unità di pips*.
*Per calcolare il valore del prezzo unitario si utilizza la seguente formula:
[(prezzo finale - prezzo iniziale)/(prezzo iniziale)] *10000
Nel grafico R+/R- si possono vedere le ultime 50 posizioni chiuse in positivo/negativo sullo stesso asset:
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Consistenza della Durata (Dc)
Cerca modelli nelle decisioni di chiusura delle posizioni, sullo stesso asset, in termini di durata.
Nel grafico Dc si possono vedere le ultime 100 posizioni chiuse sullo stesso asset.
Dimensione dei punti
In questi 3 Attributi Investibili, e per il calcolo dei loro punteggi, non si tiene conto solo del livello di entropia o concentrazione, ma anche dell'importanza relativa della posizione rispetto al resto.
In questo modo, si evita di penalizzare il punteggio di Consistenza quando ci sono posizioni isolate dal resto, purché queste siano poco rappresentative.
La rappresentatività della posizione è determinata dalla dimensione del pallino che la rappresenta, in quanto fornisce una misura del peso relativo di ciascuna posizione nel risultato della strategia.
Formula della dimensione o rappresentatività della posizione:
[(Leva * √durata * DARWIN VaR) / (VaR della strategia alla chiusura della posizione)].
Esempi particolari di punteggio di R+/R-/Dc
Se sei un investitore in DARWIN dovresti sapere che un buon punteggio in Consistenza di R+/R-/Dc implica l'attuazione di regole o criteri chiari per la chiusura della posizione.
Tuttavia, è possibile trovare dei DARWIN con punteggi molto buoni negli Attributi di Stabilità del Rischio (Rs), Calibrazione del Rischio (Ra) o Avversione alle Perdite (La), e punteggi non altrettanto buoni in R+/R-/Dc .
Ciò tende a verificarsi nei conti con obiettivi variabili, come i trailing stop, o nei conti trend-following, che tendono a comportare una maggiore dispersione nei risultati delle posizioni, senza per questo renderli sistemi di trading peggiori.
- Punteggio Alto Dc
In questo caso si può vedere un DARWIN con un punteggio di Consistenza della Durata (Dc) di 9,8, in cui si nota che la sua decisione di chiusura si basa sul tempo e non sull'esito della posizione.
- Punteggio Alto R-
Qui mostriamo un DARWIN in cui le perdite sono completamente limitate con una dispersione minima. I risultati in R+ sono molto più dispersivi.
- Punteggio Alto R+/R-
Ecco un esempio di un DARWIN che opera con disciplina ferrea negli attributi R+ e R-.
Sebbene questo grafico mostri le ultime 50 posizioni vincenti e 50 perdenti, si intravedono a malapena alcune posizioni a causa dell'estrema concentrazione delle stesse.
- Punteggio Basso R+/R-/Dc
Infine, ti mostriamo un DARWIN con una grande dispersione nelle sue chiusure per unità di pip e durata, con operazioni che sono durate fino a 42 giorni, e con un'importante rappresentatività, rispetto ad altre operazioni di durata molto breve.
Il nostro algoritmo non è in grado di trovare un modello di comportamento basato sulla chiusura delle posizioni, il che lo porta a dare un punteggio basso negli attributi che misurano la Consistenza di R+/R-/Dc.
Suggerimenti
Combinazione di strategie
L'algoritmo rileva molteplici zone di concentrazione o di entropia, per cui un conto di trading con diverse strategie che operano simultaneamente, con diversi obiettivi di Stop Loss/Take Profits/durata, non deve essere per forza penalizzato eccessivamente negli Attributi di R+/R-/Dc, purché il sistema identifichi determinati modelli di comportamento.
Pertanto, se tali strategie sono coerenti di per sé, combinandole in un unico conto si otterrà anche un buon punteggio R+/R-/Dc.
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Trades vs. Posizioni
Sebbene gli Attributi Investibili R+/R-/Dc mostrino il risultato delle posizioni sullo stesso asset, Darwinex fornisce anche il grafico dettagliato per singole operazioni.
Per accedervi, basta andare alla scheda "Assets & Schedules", sia nel DARWIN che nella strategia sottostante, dove si possono vedere le ultime 100 operazioni chiuse dal trader.
Abbiamo preparato una lezione che illustra in dettaglio le differenze tra Trade e Posizione.
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Misurazione di un Pip unitario
Tenendo conto del fatto che su Darwinex è possibile negoziare una varietà di asset con prezzi molto diversi, abbiamo standardizzato la misura di un pip in base alla seguente formula:
Risultato in unità di pip = [( Prezzo di chiusura - Prezzo di apertura ) / Prezzo di apertura] * 10.000
Per questo motivo, anche se si potessero chiudere tutte le operazioni con un risultato simile in termini di pip, se si tratta di asset sottostanti diversi, si troverà una certa dispersione nel nostro grafico R+/R-.
Vediamo alcuni esempi di operazioni che si chiudono tutte con 50 pip.
| Apertura | Chiusura | Pips Unitari Darwinex | |
| EURUSD | 1,25000 | 1,25500 | 40,0 |
| USDJPY | 105,000 | 105,500 | 47,6 |
| GBPUSD | 1,38000 | 1,38500 | 36,2 |
| NZDUSD | 0,70000 | 0,70500 | 71,4 |
| EURTRY | 4,65000 | 4,65500 | 10,8 |
| USDNOK | 7,78000 | 7,78500 | 6,4 |
| EURMXN | 22,90000 | 22,90500 | 2,2 |
| WS30 | 25200 | 25250 | 19,8 |
Vuoi saperne di più?
Per saperne di più su questi Attributi, ti consigliamo di vedere il seguente webinar, dal minuto 19 in poi (in lingua INGLESE)