D-Period

En Darwinex hemos desarrollado nuestra propia herramienta para medir la experiencia de las cuentas comerciales: el D-period.

‌Introducción

Introducción

Valorar la experiencia acumulada de una estrategia de trading es fundamental para calibrar el valor estadístico que nos arrojan sus resultados.

Cuanta mayor sea la experiencia acumulada por una estrategia, mayor será su "significancia" estadística, y más fiables serán las conclusiones que se puedan extraer de su análisis.

Sin embargo, cualquiera que quiera medir la experiencia de estrategias de trading se enfrentará a las siguientes dificultades:

  1. ¿Qué unidad de medición se debe utilizar?
  2. ¿Son comparables la experiencia de dos estrategias muy diferentes entre sí?

En Darwinex creemos que no hay mejor forma de medir la experiencia que a través de la exposición al mercado de las posiciones. Dicha exposición se calcula con las variables de D-Leverage y tiempo.

En Darwinex hemos desarrollado una herramienta propia de medición de la experiencia para cuentas de trading: el D-Period

Para acumular 1 D-Period de experiencia hay que cumplir 2 condiciones:

    1. Operar un mínimo de 15 días de trading.
    2. Acumular 18 decisiones de trading representativas.

Para calcular las decisiones de trading representativas seguimos los siguientes pasos:

1. Exposición por posición

Calculamos la exposición a mercado de cada posición abierta en los últimos 15 días de trading haciéndo uso de la siguiente fórmula: 

Exposición = D-Leverage x √Tiempo 

El D-Leverage es la herramienta de Darwinex que normaliza el riesgo de todas las posiciones tomando el EURUSD como referencia.

Para calcular el D-Leverage, tenemos en cuenta el apalancamiento nominal, la volatilidad subyacente, la correlación, en caso de tener trades abiertos de forma simultánea, y lo comparamos con un trade desapalancado en el EURUSD.

Para tener una idea de su magnitud, podríamos decir que un D-Period equivale aproximadamente a un mes de mercado, en el que se haya operado casi todos los días, abriendo posiciones con un D-Leverage y duración homogéneas.

La nota del Atributo Invertible de Experiencia (Ex) es el única que no puede disminuir -salvo casos muy excepcionales y siempre de forma temporal-, y la máxima experiencia que se puede acumular, equivalente a una nota de 10, son 12 D-Periods.

Una nota de 1 en el Atributo de Experiencia (Ex) equivale a 1.2 D-Periods.

Caso Práctico

Vamos a ver un ejemplo práctico que te ayude a comprender mejor la influencia de las decisiones de trading representativas en el cálculo de la nota de Experiencia (Ex).

Imagina dos sistemas de trading:

  • Sistema A => intradía
  • Sistema B => swing

El sistema A deja sus posiciones abiertas durante menos tiempo que el sistema B, pero usa más apalancamiento.

  1.  

    El Sistema A: Intradía

    1.- D-Leverage = 20      Duración = 30 minutos

    2.- D-Leverage = 24      Duración = 35 minutos

    3.- D-Leverage = 30      Duración = 45 minutos

    4.- D-Leverage = 22      Duración = 10 minutos

    5.- D-Leverage = 18      Duración = 5 minutos

  2.  

    El Sistema B: Swing Trading

    1.- D-Leverage = 5      Duración = 3000 minutos

    2.- D-Leverage = 2      Duración = 2500 minutos

    3.- D-Leverage = 3      Duración = 1400 minutos

    4.- D-Leverage = 11    Duración = 5000 minutos

    5.- D-Leverage = 2      Duración = 1200 minutos

¿Cuál de los dos sistemas crees que ha acumulado más decisiones de trading representativas -Experiencia (Ex)- en Darwinex?

Solución

Sistema A: Intradía
Posición: D-Leverage Duración (Minutos) Exposición Decisión Representativa
1 20 30 109.5 0.54
2 24 35 141.9 0.70
3 30 45 201.2 1
4 22 10 69.57 0.34
5 18 5 40.25 0.20
      TOTAL: 2.79
Sistema B: Swing Trading
Posición: D-Leverage Duración (Minutos) Exposición Decisión Representativa
1 5 3000 273.8 0.35
2 2 2500 100 0.13
3 3 1400 112.2 0.14
4 11 5000 777.8 1
5 2 1200 69.3 0.09
      TOTAL: 1.7

 

Fíjate cómo ha penalizado al Sistema B el hecho de que sus posiciones no fueran homogéneas en D-Leverage y duración.

En este ejemplo, la posición 4 es la que actúa como referencia con una exposición de 777.8 y obtiene 1 decisión de trading representativa. Sin embargo, al tener una exposición a mercado muy superior al resto, estas se verán "eclipsadas" por la magnitud de la decisión más representativa, y su impacto en el global de exposición será reducido.

En cambio, en el Sistema A, al estar compuesto por posiciones más similares en cuanto a D-Leverage y duración, el peso específico agregado de todas ellas es mayor que en el sistema B.

Como resultado, en el Sistema A habrá acumulado más decisiones de trading respresentativas (2.79), que el Sistema B (1.7).

Trucos

1. Los D-Periods suman Experiencia

La Experiencia (Ex) es el único atributo de los 12 que ofrece Darwinex que ¡siempre sube!

¿Quieres saber más?

Si quieres saber más sobre la Experiencia (Ex), puedes ver este webinar grabado por nuestro CEO, Juan Colón: