Les Attributs Investisseur fractionnent le talent derrière une stratégie sous-jacente / DARWIN.
Qu'est-ce que c'est?
Résultat d'années de recherches approfondies analysant les stratégies de trading, les attributs d'investissement, ou Attributs Investisseur (IA) sont l'un des piliers fondamentaux sur lesquels Darwinex base sa capacité à déterminer la qualité des stratégies de trading avec le moins de paramètres possible.
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Si vous deviez évaluer la qualité d’une stratégie de trading:
- Comment feriez-vous?
- Quels facteurs prendriez-vous en compte ?
- Quelles données analyseriez-vous ?
La grande majorité répondrait que la rentabilité détermine la qualité d’une stratégie.
Cependant, nous pensons que cela ne peut être plus éloigné de la vérité.
La rentabilité peut offrir une vision déformée lors de l'évaluation de la qualité des stratégies de trading, puisque le résultat final peut être le résultat d'une pure chance, en raison de :
- Des circonstances endogènes qui n'ont rien à voir avec la capacité du commerçant.
Cela pourrait être dû à un enchaînement de transactions qui, dans des périodes de forte volatilité, se sont terminées dans le vert, même après avoir subi d'importantes pertes sur actions.
- Circonstances exogènes, telles que la gestion des risques.
Avoir la « fortune » que le commerce le plus endetté est le plus rentable, utilisation des systèmes de « martingale », etc.
Par conséquent, si la rentabilité n’est pas ce qui détermine la qualité d’une stratégie…
Qu'est-ce que c'est, finalement?
Chez Darwinex, nous mesurons les compétences et le talent des traders grâce à 12 attributs inversibles afin que l'ensemble de la communauté des investisseurs puisse évaluer et comparer les DARWIN puisqu'ils négocient tous avec le même objectif de risque (VaR mensuelle maximale de 6,5%).
De plus, nous proposons non seulement une analyse complète des stratégies et des DARWIN, mais nous le faisons sans montrer leur historique de trading afin que personne ne puisse copier un DARWIN sans payer pour cela.
La chance est éphémère et a une date d'expiration. Cependant, les compétences et le talent peuvent durer éternellement.
Principes des Attributs Investisseur
Chaque stratégie réelle dans Darwinex sera analysée par nos 12 "détecteurs de talents" et attribuera une note de 0 à 10 dans chacun d'eux.
De plus, tous répondent aux critères suivants:
- Décorrélation => Chaque attribut est indépendant du reste.
- Aucun attribut analysé isolément ne détermine la qualité d’une stratégie.
Nos 12 Attributs Investisseur
Dans cette section, vous obtiendrez une première approximation des douze Attributs Investisseur de Darwinex.
Nous avons préparé des articles spécifiques sur chacun d'eux afin que vous puissiez les rencontrer "en privé".
1. Expérience (Ex)
L'attribut Expérience (Ex) mesure la pertinence statistique des données d'une stratégie DARWIN/trading, donnant un score de 0 à 10.
Plus l’historique est important, plus sa fiabilité statistique est grande. Il est évident qu'on ne peut pas tirer les mêmes conclusions après avoir analysé une douzaine de trades qu'après en avoir analysé des dizaines de milliers.
Chez Darwinex, nous avons conçu des algorithmes propriétaires qui mesurent l'Expérience (Ex) en comptant le nombre de décisions représentatives dans un DARWIN.
Pour information, l'Expérience (Ex) est le seul Attribut qui ne peut croître que jusqu'à atteindre son score maximum de 10.
Nous vous recommandons de lire l'article sur l'Expérience (Ex) pour comprendre la logique qui la sous-tend.
2. Corrélation au Marché (Mc)
L'Attribut Corrélation au Marché (Mc) mesure la valeur ajoutée apportée par les décisions de trading du fournisseur DARWIN, et compare le résultat avec l'évolution des actifs sous-jacents dans lesquels il opère. Autrement dit, il évalue la dépendance d'un DARWIN à l'égard de ses actifs sous-jacents.
Une note plus élevée signifie que les transactions DARWIN dépendent moins des actifs sous-jacents, car elles se négocient dans les deux sens du marché et ne restent pas dans une seule direction pendant une période prolongée.
Un investisseur est prêt à payer 20% du rendement obtenu avec un DARWIN, car il considère que le fournisseur DARWIN ajoute de la valeur qui doit être récompensée.
Avec le Mc, nous mesurons quelle proportion du résultat final est due à l'évolution intrinsèque des actifs sous-jacents dans lesquels la stratégie opère.
3. Stabilité du Risque (Rs)
L'attrbiut Stabilité du risque (Rs) mesure la stabilité de la VaR de la stratégie sous-jacente de DARWIN au cours des 12 dernières D-Périodes. Plus le score est élevé, plus le risque est stable, d’où
- plus le comportement du DARWIN est proportionnel à sa stratégie sous-jacente, et plus le comportement du DARWIN est proportionnel à sa stratégie sous-jacente, et
- plus il est probable que le DARWIN se négociera avec un risque cible de VaR de 6,5%.
4. Ajustement du risque (Ra)
L'attribut Ajustement du risque (Ra) mesure sur une échelle de 0 à 10 la fréquence à laquelle notre moteur de risque intervient pour protéger les investisseurs contre les risques excessifs dans la stratégie du trader.
Plus le score est élevé, moins notre moteur de gestion des risques doit intervenir souvent, d'où :
- plus le comportement du DARWIN est proportionnel à sa stratégie sous-jacente, et plus le comportement du DARWIN est proportionnel à sa stratégie sous-jacente, et
- plus il est probable que le DARWIN se négociera avec un risque cible VaR de 6,5%.
5. Stratégie Ouverture (Os)
L'attribut Stratégie d'ouverture (Os) mesure si la stratégie aurait mieux performé en ouvrant systématiquement les transactions un peu plus tôt ou un peu plus tard et calcule la qualité de l'entrée en comparant leur rentabilité avec celle de 10 simulations qui entrent soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard. plus tard que le commerçant.
Plus le score est élevé, meilleures sont les décisions du trader d’entrer sur le marché.
6. Stratégie Clôture (Cs)
L'attribut Stratégie de clôture (Cs) mesure si la stratégie aurait mieux performé en clôturant systématiquement les transactions un peu plus tôt ou un peu plus tard et calcule la qualité de la sortie du marché en comparant leur rentabilité avec celle de 10 simulations qui sortent soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard. un peu plus tard que le commerçant.
Plus le score est élevé, meilleures sont les décisions du trader de quitter le marché.
7. Régularité des rendements positifs (R+)
La Régularité des rendements positifs (R+) mesure si le trader suit un modèle identifiable dans ses décisions de trading qui aboutissent dans le vert.
Plus la note R+ est élevée, plus il est évident que le trader utilise la rentabilité de ses positions positives comme critère pour les clôturer.
8. Régularité des rendements négatifs (R-)
La Régularité des rendements négatifs (R-) mesure si le trader suit un modèle identifiable dans ses décisions de trading qui finissent dans le rouge.
Plus la note R est élevée, plus il est évident que le trader utilise les pertes de ses positions négatives comme critère pour les clôturer.
9. Régularité sur durée (Dc)
La Régularité sur durée (Dc) mesure si le trader suit un modèle identifiable dans ses décisions de trading en fonction de la durée de ses positions de trading.
Plus la note Dc est élevée, plus il est évident que le trader utilise la durée de ses positions comme critère pour les clôturer.
10. Aversion aux pertes (La)
L'attribut Aversion aux pertes (La) évalue si une stratégie de trading présente un comportement symétrique, indépendamment du fait qu'une position soit gagnante ou perdante.
De nombreux traders font preuve d'une incapacité à clôturer des positions perdantes, accumulant souvent des pertes importantes dans l'espoir désespéré que le marché inverse sa trajectoire. Ces mêmes traders ont souvent tendance à clôturer les positions gagnantes trop tôt, prenant ainsi des bénéfices prématurément.
Darwinex considère ce biais comportemental comme extrêmement dangereux, surtout s’il est combiné à des niveaux d’endettement importants.
11. Performance (Pf)
L'attribut Performance (Pf) compare le rendement ajusté au risque d'un DARWIN (VaR mensuelle maximale de 6,5%) aux rendements de 10 000 stratégies aléatoires avec exactement le même niveau de risque. Il les classe ensuite sur une base percentile de 1% à 99%.
L'esprit est similaire aux ratios Sharpe/Sortino, mais la mise en œuvre surmonte les lacunes qui rendent sans doute Sharpe/Sortino inapte à évaluer les stratégies de trading à haut risque et à rotation élevée.
12. Capacité (Cp)
L'attribut Capacité (Cp) évalue l'impact des rendements des investisseurs dans un DARWIN par un investissement supplémentaire dans le DARWIN.
Plus le score est élevé, plus il est probable que le DARWIN puisse soutenir des niveaux d'investissement substantiels sans subir de divergences ayant un impact négatif sur les investisseurs.
Où peut-on les consulter?
- Dans le profil principal DARWIN
- Dans le profil de stratégie de trading sous-jacente
Section des Attributs Investisseur
Dans la partie supérieure droite de tous les profils DARWIN, vous trouverez une section avec les 12 Attributs Investisseur entourés d'un cercle coloré.
La couleur varie en fonction de la note donnée par nos algorithme.
Si vous passez la souris sur le cercle, vous verrez la note correspondante, ainsi qu'une brève description de chaque attribut.
De plus, en cliquant sur l’un d’entre eux, vous ouvrirez la grille d’analyse correspondante.
L'onglet "Attributs Investisseur"
Ici, vous pouvez effectuer une analyse beaucoup plus détaillée des Attributs Investisseur, ce qui vous permettra d'en savoir plus sur la qualité du fournisseur DARWIN.
N'oubliez pas que dans chaque attribut, vous trouverez un cap de fin d'études qui vous dirigera vers une leçon spécifique où nous vous expliquerons, avec beaucoup de détails, tous les tenants et aboutissants de celle-ci.
