Investovatelný atribut Performance (Pf) porovnává rizikově upravený výnos DARWINu (maximálně 6,5% měsíční VaR) s výnosy 10 000 náhodných strategií s přesně stejnou mírou rizika.
Co je to?
Investovatelný atribut Performance (Pf) porovnává rizikově upravený výnos DARWINu (maximální měsíční 6,5% VaR) s výnosy 10 000 náhodných strategií s přesně stejnou mírou rizika a řadí je na základě percentilu od 1 % do 99 %.
Duch je podobný Sharpeho/Sortinovu poměru, ale implementace překonává nedostatky, které pravděpodobně činí Sharpeho/Sortinův poměr nevhodným pro hodnocení vysoce rizikových obchodních strategií s vysokou rotací.
Pf je vynikající způsob, jak identifikovat statistické iluze vlastní mnoha obchodním strategiím nabízeným na platformách pro kopírování obchodů. Máme na mysli ty strategie s dlouhou historií, značným počtem obchodů a zdánlivě svůdnou křivkou akcií, které se na první pohled zdají být investovatelné.
Při dalším zkoumání na úrovni jednotlivých obchodů je však patrné, že pozitivní výnosy jsou převážně generovány malým počtem nadměrně pákových obchodů, což znamená, že výnosy nejsou důsledkem robustní a stabilní strategie, která generuje konzistentní alfu.
Skóre Pf se pohybuje v rozmezí 0-10 a vychází z posledních 12 D-Period Experience (Ex).
Kde mohu tyto informace vidět??
Stejně jako u ostatních Investovatelných atributů můžete k informacím Pf pro DARWIN přistupovat prostřednictvím ikon v pravém horním rohu profilu DARWIN.
nebo kliknutím na záložku [„Investovatelné atributy“ / „Pf“] v profilu DARWIN.
Příklady Pf skóre
- Dobré score
Tento DARWIN má vynikající skóre 9,9 za Pf v posledních 12 obdobích D, což je naprostá špička ve třídě.
- Průměrné skóre
Tento DARWIN má hodnocení Pf 5,1
V průběhu času skóre Pf značně kolísalo a zaznamenalo prudký pokles z 8,45 na 3,84, než se začalo zotavovat.
- Špatné skóre
Toto skóre DARWINs Performance (Pf) se nikdy příliš neprosadilo.
