Metriky a grafy Darwinex
      Zpět na domovskou stránku
      1. Dokumentační středisko
      2. Svět Darwinexu
      3. Metriky a grafy Darwinex

      D-Skóre

      D-Score je vlastní metrika používaná ve společnosti Darwinex, která měří kvalitu výnosové křivky DARWIN za posledních 5 let.

      1. Co je D-skóre

      D-Score je vlastní metrika používaná ve společnosti Darwinex, která měří kvalitu výnosové křivky DARWIN za posledních 5 let.

      Proto je D-Score relevantní pro ty poskytovatele, kteří usilují o Darwinex AuM.

      2. Původ D-skóre 

      D-Score vzniklo v roce 2013, tedy mnohem dříve než samotný DARWIN. V prvních letech bylo založeno na kombinaci našich známek a vah Investovatelných atributů.

      Taková škála faktorů, které jej ovlivňovaly, jej však přivedla do bodu bez vývoje.

      Poté, co jsme prošli řadou analýz s údaji tisíců DARWINů, jsme dospěli k závěru, že pomocí údajů z kotace DARWINu můžeme odvodit prediktivnější D-Score než to předchozí.

      V roce 2020 se výpočet D-skóre značně zjednodušil a používá pouze údaje z nabídky DARWIN.

      3. Náš přístup k D-skóre

      Náš hloubkový výzkum s D-Score nás dovedl k následujícím závěrům.

      1. Na základě kotace DARWINu lze určit jeho schopnost generovat budoucí výnosy.
      2. Investiční atributy poskytují informace o tom, jak strategie dosahují svých výnosů. To je užitečné např. pro popis chování strategie, aniž by ji obchodníci museli popisovat sami.
      3. Nejlepší strategií pro investování do DARWINS je investovat do těch, které ve střednědobém horizontu (od 2 do 3 let) dokázaly generovat výnosy a v současné době mají pozitivní dynamiku.
      4. DARWIN, které přestaly plnit své úkoly, mění ''tvar'' své vzestupné křivky výnosů. V obchodním žargonu je prolomení trendové čáry obvykle indikátorem vyčerpání strategie.

      Body 3 a 4 jsme se pokusili shrnout do jediné metriky, D-skóre, a výsledky jsou slibné.

      4. Přítomnost D-Score v dalších funkcích platformy

      • Účty bez DARWINů

      Vzhledem k tomu, že kotace DARWIN není k dispozici pro účty bez přidružených DARWIN, bude výpočet D-skóre jednodušší.

      Mohou však nastat rozdíly mezi hodnotou D-Score účtu s přidruženým DARWINem a bez něj a četností jeho výpočtu.

      D-Score v DARWINech se počítá nejméně jednou za hodinu, ale u strategií, které ještě DARWIN nevytvořily, to může trvat déle. 

      • Předdefinované filtry

      Některé předdefinované filtry používají ve svých kritériích filtrování D-skóre.

      • Rabaty D-Score

      Rabaty z komisí pro obchodníky jsou navázány na D-Score.

      • Pro získání 20% slevy je vyžadováno skóre D 55.
      • Pro získání 40% slevy je nutné dosáhnout skóre D 60.

      5. Varování

      Skóre D není doporučením k investici do DARWIN ani zárukou budoucí ziskovosti.

      6. Minisérie podcastů „D-Score“ s Javierem Colónem a Ali Saifem

      1) Historie D-skóre do roku 2020

      V tomto prvním díle Javier Colón hovoří o historii Darwinexu a všech jeho diagnostických algoritmech.

      Javier zavede posluchače zpět v čase k počátkům D-Score a samotného Darwinexu a zdůrazní vše, co přispělo k jeho vývoji.

      Osvětluje potřebu Investičních atributů Darwinexu, k jakým účelům měly sloužit a jak vzniklo D-Score ve své první podobě.

       

      2) Co se společnost Darwinex naučila v průběhu vývoje D-Score?

      Ve druhém díle se Javier Colón podělí o poznatky, které společnost Darwinex získala v průběhu času a různých iterací D-Score a které vedly k jeho současnému stavu v podobě, v jaké je nasazen na platformě Investora.

      Osvětluje problémy současného D-Score a to, jak bylo stále obtížnější jej iterativně vylepšovat kvůli jeho závislosti na Darwinex Investable Attributes.

       

      3) Jak se vypočítá D-skóre?

      Ve třetím díle se Javier Colón podělí o úvahy, logiku a konkrétní podrobnosti týkající se výpočtu nového D-Score.

       

      4) Existuje nejlepší způsob, jak investovat do DARWINů?

      Ve 4. díle se Javier Colón podělí o své zkušenosti s tvorbou portfolia DARWIN, o své úvahy, investiční kritéria atd.

      Uvádí, že tyto poznatky nejsou v žádném případě JEDINÝM způsobem, jak sestavit portfolia DARWIN, a vybízí posluchače i širší komunitu, aby využili rozhraní API DARWIN k vylepšení nového D-Score nebo dokonce vytvořili vlastní, pokud chtějí!

       

      5) Dopad D-skóre na investovatelné atributy

      V páté epizodě Javier Colón objasňuje, kde nové D-Score ponechává stávající investiční atributy ve společnosti Darwinex.

      Konkrétně osvětluje budoucnost atributu Výkonnost (Pf) vzhledem k jeho korelaci s novým D-Score v důsledku jeho formulace prostřednictvím kotace DARWINu.

       

      6) Dopad D-skóre na Darwinia a rabaty

      V této závěrečné epizodě Javier Colón vysvětluje dopad nového D-Score na klíčová aktiva společnosti Darwinex, jako je soutěž Darwinia a slevy.

      Vysvětluje také, jak společnost Darwinex činí vlastní rozhodnutí o alokaci kapitálu, jaké faktory ji ovlivňují a jakým výzvám čelí společnost Darwinex při rozmísťování kapitálu společnosti oproti výzvám, kterým čelí individuální investoři.