Tyto atributy analyzují vzorce chování související s rozhodnutím obchodníků uzavřít pozice.
Atributy Konzistence kladného výnosu (R+), Konzistence záporného výnosu (R-) a Konzistence trvání (Dc) analyzují vzorce chování spojené s uzavíráním pozic.
Měří rozptyl/koncentraci kolem doby, po kterou zůstává pozice otevřená, a návratnost pozic v pipech.
Tyto atributy jsou hodnoceny v rozmezí 0-10 a zohledňují poslední 3 D-Period Experience (Ex).
1. Kladná konzistence výnosů (R+)
R+ analyzuje rozhodnutí uzavřít pozice v daném aktivu, které přinesly kladný výnos.
Větší konzistence při uzavírání vítězných pozic z hlediska výnosu v pipech naznačuje, že obchodník se při svém rozhodování řídí systematicky a jako kritérium používá výnos v pipech. To vede k vyššímu skóre R+.
Umístění příkazů Take Profit na podobné úrovni napříč pozicemi v daném aktivu povede k vynikajícímu skóre R+.
2. Záporná konzistence výnosů Negativos (R-)
R- analyzuje rozhodnutí uzavřít pozice v daném aktivu, které přinesly záporný výnos.
Větší konzistence při uzavírání ztrátových pozic z hlediska ztráty v pipech naznačuje, že obchodník se při svém rozhodování chová systematicky a jako kritérium používá ztrátu v pipech. To vede k vyššímu skóre R-.
Umístění příkazů Stop Loss na podobné úrovni napříč pozicemi v daném aktivu povede k vynikajícímu skóre R+.
3. Konzistence trvání (Dc)
Dc analyzuje vzorce s ohledem na dobu, po kterou zůstává pozice v daném aktivu otevřená.
Větší konzistence v uzavírání pozic v závislosti na době, po kterou je pozice otevřená, naznačuje systematické rozhodování na základě času.
Čím vyšší je konzistence, tím vyšší je skóre Dc.
Kde mohu tyto informace získat?
Stejně jako u ostatních Investovatelných atributů můžete k těmto informacím přistupovat prostřednictvím ikon v pravém horním rohu profilu DARWIN nebo Podkladové strategie.
Lze je také vyhledat z profilu prostřednictvím cesty [„Investable Attributes“ / „R+“ / „R-“ / „Dc“].
- Konzistence návratnosti +/-
Hledá konzistenci výnosu v pipech* při uzavírání pozic v daném aktivu.
*Vypočítává se jako: [(Zavírací cena - Otevírací cena)/(Otevírací cena)] *10000
V tomto grafu vidíte posledních 50 vítězných pozic (znázorněných zelenými bublinami) a posledních 50 ztrátových pozic (znázorněných červenými bublinami).
Na obrázku níže máte extrémní příklad dokonalého R+ a R-.
- Konzistence trvání
Hledá konzistentnost v délce trvání otevřené pozice.
V této části se zobrazí graf s posledními 100 uzavřenými pozicemi.
Na obrázku níže máte extrémní příklad dokonalého Dc
Velikost bublin
Výpočet skóre těchto tří Investovatelných atributů závisí nejen na rozptylu/koncentraci rozhodnutí, ale zohledňuje také relativní důležitost pozice ve srovnání s ostatními pozicemi.
Tím se vyhneme penalizaci skóre konzistence v případě, že existují odlehlé pozice, pokud nejsou reprezentativní pro celkový pozorovaný vzorec.
Velikost přidružené bubliny nám naznačuje relativní váhu každé pozice ve strategii.
Vzorec, který určuje velikost bubliny, je následující:
[(Pákový efekt * √duration * VaR DARWIN) / (VaR podkladové strategie při uzavření pozice)]
Příklady skóre R+, R- a Dc
Pokud jste investorem DARWIN, měli byste vědět, že dobré výsledky R+, R- a Dc znamenají jasná a systematická kritéria při uzavírání pozic.
Můžete však narazit na DARWINy, které mají dobré skóre v atributech Risk Stability (Rs), Risk Adjustment (Ra) a Loss Aversion (La), ale jejichž skóre R+, R- a Dc nejsou tak vysoká.
K tomu může dojít u strategií, které používají proměnlivé cílové výnosy, jež mohou záviset na úrovni volatility nebo síle trendu.
Tyto situace obvykle vedou k většímu rozptylu ve výnosech pozic, a tedy k nižšímu skóre R+, R- a Dc, aniž by to nutně znamenalo, že obchodní strategie je špatná.
- Vysoké Dc Skóre
Tento DARWIN má skóre Dc 9,8 a lze jasně pozorovat, že základní kritérium pro uzavírání obchodů je založeno na čase, nikoli na výnosu.
- Vysoké R- skóre
Zde vidíte DARWIN s velmi konzistentními zápornými výnosy a malým rozptylem, což naznačuje, že ztráty jsou přísně kontrolovány.
Naopak kladné výnosy jsou méně koncentrované.
- Vysoké R+ a R- skóre
Tento DARWIN je obzvláště pečlivý, pokud jde o uzavírání pozic na základě výnosů.
Navzdory tomu, co byste si mohli myslet, graf skutečně zobrazuje posledních 50 vítězných a posledních 50 ztrátových pozic.
- Nízké skóre R+, R- a Dc
V tomto posledním příkladu ukazujeme DARWIN, který pro uzavírání pozic nepoužívá žádná zjevná kritéria založená na čase nebo výnosu.
Některé pozice byly uzavřeny během několika minut, jiné byly otevřené až 40 dní, zatímco některé vygenerovaly jen několik pipů zisku nebo ztráty a jiné dosáhly téměř 200.
Tipy
1. Kombinace obchodních strategií
Algoritmus detekuje více center konzistence.
Obchodní účet, který současně provozuje různé strategie s různými cíli Stop Loss / Take Profit / trvání, tak nemusí nutně zaznamenat nadměrnou penalizaci ve svém skóre R+ / R- / Dc.
Nicméně v rámci jednotlivých strategií musí existovat konzistence, aby bylo dosaženo dobrého skóre R+ / R- / Dc.
Extrémní příklad vidíme na obrázku níže:
2. Obchodování vs. pozice
Grafy v těchto konkrétních sekcích představují pozice, ale je možné zobrazit i grafy na úrovni jednotlivých obchodů.
Chcete-li získat přístup k těmto informacím na úrovni obchodu, přejděte na kartu [„Aktiva a časové rámce“ ].
Další informace o rozdílu mezi obchodem a pozicí naleznete v tomto článku.
3. Standardizace hodnoty Pip
V Darwinexu můžete obchodovat s různými aktivy s velmi rozdílnými cenovými úrovněmi.
Z tohoto důvodu jsme standardizovali výpočet hodnoty pipu podle následujícího vzorce:
Pip value = [(Close price - Open price)/(Open price)] *10000
V důsledku toho, i když můžete uzavřít pozice s podobným výnosem v pipech, pokud se vztahují k různým aktivům, můžete v grafu R+ / R- vidět určitý rozptyl.
Podívejme se na několik příkladů, z nichž ve všech je pozice uzavřena s návratností 50 pipů.
Chcete se dozvědět více?
Pokud se chcete o těchto atributech dozvědět více, podívejte se prosím na následující webinář od 19. minuty.